|
Паритет опционов пут и колл
Базовые опционные стратегии
Практические навыки построения опционных стратегий
Дельта
Основные понятия производных инструментов
Сложные опционные стратегии
Спрэды
Использование опционов совместно со слотом
Параметры риска опционов
Гамма
Влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий
Подведение итогов
Динамическое хеджирование опционов
Введение в опционные стратегии
фьючерсы и опционы, финансовые опционы, стоимость опциона, торговля опционами
Введение в экзотические опционы
Комбинированные опционы на базе экзотических опционов
Поддержание рынка (маркет-мейкинг)
Введение в управление портфелем опционов
Вега
Хеджирование – снижение рыночных рисков для производителей и потребителей
Тета
Сложные стратегии хеджрования
Анализ кредитных рисков
Кредитные риски опционных сделок
Кредитные риски опционных стратегий
Кредитные риски экзотических опционов
Управление рыночными рисками
Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска
Кредитные риски комбинированных позиций: опцион – spot/forward
Психология трейдинга
Проблемы со стандартными методами минимизации риска
Самоконтроль психологических факторов при инвестировании
Математические модели, лежащие в основе опционов
параметры используемые в управлении портфелем
Обзор кредитных деривативов
Американские опционы, опционы на фьючерсы, валюты, сырье, акции и облигации
Преимущества опционов перед базовыми активами
Назначение опционов пут
Продажа опционов
Волатильность
Термины, используемые в торговле деривативами
Опционы колл
Опционы пут
Построение графиков с учетом премии
Профиль риска купленных опционов
Профиль риска проданных опционов
«Цена базового актива»: что это значит?
Как сделать приблизительный расчет стоимости опциона?
Определения опционов колл и пут, специфика опционов колл
Термины и определения опционного рынка
Вертикальные спрэды
Размер опционного контракта на разных рынках
Опционы «при своих» (at-the-money), при деньгах (in-the-money) и «без денег» (out-of-the-money)
Внутренняя и временная стоимость
Некоторые свойства временной стоимости
Покрытые (covered) ОПЦИОНЫ КОЛ (пут)
Straddle
Strangle
«Бычий» (bull spread)/«медвежий» (bear spread) спрэд
Диапазонный форвард (risk reversal, combo, range forward, tunnel, collar)
Трансформация форматов цен валютных опционов
Новые опционные стратегии
Диагональный (diagonal) спрэд
Бэк-спрэд (Back spread)
«Бабочка» (Butterfly)
Другие опционные стратегии
Терминология, используемая при торговле спрэдами и диапазонными форвардами
Стили опционов
Дельта и хеджирование стратегий
Вертикальные и горизонтальные спрэды
Пропорциональные спрэды, бэк-спрэды
Пропорциональный спрэд (Ratio spread)
Некоторые другие производные: форварды, фьючерсы и свопы
Рынки фьючерсов
Ценообразование фьючерсных контрактов
Кривые цен на валютных рынках
Конфигурация кривых цен на сырьевых рынках
Расчеты точки окупаемости с учетом премии
Памятка для использования опционных стратегий
Советы начинающим трейдерам
Волатильность и параметры «греки» (тета, вега, гамма)
Внутренняя и временная стоимость, определение теты
Определение гаммы
Определение веги
Немного об истории опционов
Модель ценообразования опционов Кокса, Росса и Рубинштейна
Историческая ожидаемая волатильность
Ожидаемая волательность
Кривая волатильности
Приблизительная формула расчета волатильности
Приблизительная формула расчета премии опциона
«Короткая» и «длинная» вега
Поведение веги
Расчет премии опциона
Особенности поведения теты опционов с разной дельтой
Амортизация премии у опционов с маленькой дельтой
Поведение теты опционов «при деньгах» и опционов «без денег»
Влияние форвардных ставок на тету
Важнейшие свойства гаммы
Разделы про опционную торговлю
Виды опционов и опционные стратегии
Хеджирование опционами
Параметры опционов
| 