Цену опциона «при своих» европейского стиля (при плоской форвардной кривой) можно прикинуть с помощью следующей упрощен ной формулы:
0,4 х страйк х корень квадратный из времени до истечения х волатильность Например, если страйк = 50, волатильность 14% и время до истечения 65 дней, то премия опциона равна 0,4 х 50 х квадратный из 365 в степени 4/65 х 0,14 = 1.18.
Историческая ожидаемая волатильность
Ожидаемая волательность
Кривая волатильности
Приблизительная формула расчета волатильности
Приблизительная формула расчета премии опциона
