Вега измеряет чувствительность цены опциона к изменениям вола-тильности. Параметры вега и дельта являются братом и сестрой. Один измеряет чувствительность премии к цене spot, а другой — к волатиль-ности. Чем выше вега опциона, тем больше изменится его цена при изменении ожидаемой волатильности.
Волатильность и параметры «греки» (тета, вега, гамма)
Внутренняя и временная стоимость, определение теты
Определение веги
Определение гаммы
Немного об истории опционов
Модель ценообразования опционов Кокса, Росса и Рубинштейна
