Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Арбитраж на рынках производных инструментов

Арбитраж на рынках производных инструментов
Распределение сделок при арбитраже
Пример использования разницы в ценах
Портфельный арбитраж
Налоговый арбитраж

Спекуляция на рынках производных инструментов
Классическая спекулятивная операция
Спекуляции на биржевом и внебиржевом рынках
Финансового рычага gearing, leverage
Классификация спекулянтов

Математические модели для операций с производными инструментами

Анализ временных рядов, численные методы, математика непрерывных процессов
Коэффициент корреляции рангов Спирмэна
Коэффициент корреляции, рассчитанный на основе таблицы распределе-ния (корреляционной таблицы)
Коэффициент контингенции, или взаимной сопряженности признаков

Регрессионный анализ
Регрессия прямолинейная
Коэффициент регрессии
Корреляционное отношение

Множественная корреляция и множественная регрессия
Криволинейная зависимость

Выявление трендов
Вычисление трендов в рядах динамики

Вычисления в нестационарных рядах чисел
Эконометрические методы предсказания будущей нестабильности
Вычислительные модели (численные методы)
Моделирование поведения входных случайных переменных
Дюрация
Защитная стратегия иммунизации на базе дюрации
Пример расчета показателя дюрации

Математические непрерывные процессы

Конкретные математические формулы для операций с производными ин-струментами
Значения дюрации для расчета коэффициента хеджирования
Идея портфельного подхода

Конструкции производных. Механизмы их существования и развития
Воплощение в реальность конкретных производных
Основное правило при конструировании производных

Структура конкретных производных
Внутренняя структура опциона
Опционная сделка с юридических позиций
Американский и европейский опцион
Режимы начисления и выплаты опционной премии
Обыкновенные и обращающиеся инструменты
Классические и экзотические опционы
Обобщение характеристик опциона
Опционные свидетельства
Варрант на акции

Фьючерсы
Действия с фьючерсами
Конфигурация (профиль) риска фьючерса
Стандартизация фьючерсов
Фьючерс и форвард

Свопы
Структура свопов
Процентные свопы
Амортизируемый своп и своп с нарастанием
Экзотические процентные свопы
Валютные свопы
Своп для защиты от рисков
Свопы с другими основаниями
Свопы и защита от кредитных рисков
Производные кэп, флоо Сар Floor
Флоо Floor
Своп-опцион

Соглашение о будущей процентной ставке

Неопределенные (промежуточные) производные
Ликвидные путы (Liquidity Puts)
Купон рискового займа (Coupon-at-Risk-Bonds)
Депозитарные расписки

Стоимости (цены) производных

Стоимости, цены и ценообразование опционов
Внутренняя и внешняя стоимости опционов
Определение стоимости опциона
Уникальность ценообразования опционов
Отличия в решениях для опционов
Американский опцион по акции

Продолжение >>> Модель Блэка–Шоулза (Black–Scholes)



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru