Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Эконометрические методы предсказания будущей нестабильности









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Нестабильность в рядах финансовых показателей, изменяющаяся во времени, привела к разработке эконометрических методов предсказания будущей нестабильности на основе выявления авторегрессионной условной гетероскедастичности (методы ARCH – Autoreg-ressive Conditional Heteroscedasticity).

Это математические модели оценки колеблемости цен (курсов), построенные как статистические модели с соблюдением оценки по прошлому среднему (Mean-reverting-Prinzip).

ARCH предложена в 1982 г. (автор – Engle). Модель ARCH трансформирована в 1986 г. (автор – Bollerslev) в GARCH (обобщение ARCH). B 1991 г. новый вариант был предложен Нельсоном в виде "ex-потенциала" GARCH, и новая модель была обозначена EGARCH.

Модели являются авторегрессионными: Heteroscedasticity означает, что колеблемость рассматривается не как параметр, а как процесс, представленный (в пределах определенных границ) случайным распределением. В этих моделях допускается, что для колеблемости цен случайное распределение (в пределах, определенных моделью) является стохастическим процессом.

В модели EGARCH показатели динамики курса возводятся в квадрат (в отличие от предыдущих моделей), и сообразно с этим по-разному рассматриваются положительные и отрицательные изменения курсов. При использовании модели EGARCH выявляется, что для колеблемости цен часто более значимо снижение (падение) курсов по сравнению с повышением (ростом) их абсолютных величин. Модели построены как итеративные вычислительные операции.

Продолжение >>> Вычислительные модели (численные методы)



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru