Foreign Exchange Operations - Выявление трендов

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Значимое место в методах расчета корреляции и регрессии занимают способы нахождения меры корреляции в рядах динамики, составляющие специальный раздел математической статистики. Для нахождения меры "прежде всего необходимо иметь в виду общую тенденцию в изменениях показателей ряда, или тренд... Тренд, выражая общее направление изменения явления во времени, вместе с тем определяет и зависимость между членами динамического ряда, которая может, вплетаясь в корреляцию кратковременных колебаний, вносить в нее систематический, искажающий элемент. Эта зависимость... может быть представлена в виде так называемой автокорреляции, которая выражается в корреляционной связи между соседними членами ряда".

Решению задачи выявления меры связи в рядах динамики в общем виде способствует расчет трендов, с тем чтобы исключить линии трендов из этих рядов и провести расчет величины коэффициента корреляции по остаткам. Возможно выявить в рядах динамики меру тесноты связи и с помощью корреляции разностей: значения членов ряда заменяются их первыми разностями (разность между каждым членом ряда и ему предшествующим) и проводятся необходимые расчеты. Признано, что коррелирование разностей второго и более высокого порядков может приводить к недостоверным результатам. Соответственно этот расчет требует повышенной осторожности при интерпретации и использовании результатов. Рекомендуется вводить (в необходимых случаях) в расчеты корреляции рядов динамики временной лаг: смещение во времени изменений явлений одного ряда по сравнению с изменениями явлений другого ряда. На этих же положениях основывается и подход к регрессии в рядах динамики.

Продолжение >>> Вычисление трендов в рядах динамики

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты