Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Математические модели для операций с производными инструментами









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Для выполнения операций с производными инструментами существуют различные математические (статистические, эконометрические) модели и расчеты.

Модели применительно к хеджированию способствуют выбору инструмента хеджирования, показывают количественное соотношение между хеджируемым активом (товаром) и соответствующим производным инструментом, выявляют меру изменчивости (относительной) цен хеджируемого актива и цен сопряженных инструментов защиты, доходов от сделок с хеджируемым активом и доходов от применения производных.

Математические модели становятся средством для управления риском (системным, специфическим – несистемным). В операциях арбитража и спекуляции модели, будучи встроенными в общий "сценарий" поведения участников, применяются ими для расчетов экономических показателей финансовых (товарных) инструментов с тем, чтобы своевременно выявить и использовать возможные уровни и колебания этих показателей для получения денежного дохода.

Такое же назначение (управление риском, расчет цен) имеют модели и вычисления при совместном использовании на срочном рынке сопоставимых производных инструментов (соответственно при хеджировании, арбитраже, спекуляции).

Математическая техника для рынков финансовых инструментов основательно разработана, но продолжает развиваться. Известно расширяющееся разнообразие в подходах к инвестированию (сверху вниз, снизу вверх), методах управления портфелями (активный, пассивный, фундаментальный анализ, технический анализ) и особенно в сопряженных с ними моделях, методах расчетов.

Стандартными методами составления математических моделей для задач, решаемых в ходе рыночных операций, являются корреляционный анализ, регрессионный анализ.

Выделим для производных базовые, классические решения, так или иначе используемые в многочисленных современных математико-статистических моделях1.

Продолжение >>> Анализ временных рядов, численные методы, математика непрерывных процессов



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru