Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Моделирование поведения входных случайных переменных









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Для выявления распределения вероятностей входной (входных) переменной принимается – на первом шаге – условие совпадения с эмпирическими показателями распределения относительных частот (частностей) случайной переменной; строится график кумулятивного распределения частот (функция вероятности дискретной случайной переменной или функция плотности вероятности для непрерывных случайных величин).

Второй шаг состоит в моделировании поведения входных случайных переменных; находится достаточно большое число равномерно распределенных случайных чисел в интервале от 0 до 1, затем каждое случайное число откладывается по вертикальной оси графика кумулятивной плотности (предыдущий шаг), соответственно значения случайной переменной находятся на горизонтальной оси (входные величины для данной модели).

Третий шаг – моделирование основной переменной, выявление средней величины искомой (основной) переменной во множестве испытаний, проведенных согласно логике наблюдаемой системы.

Следующими действиями становится многократное повторение процессов, осуществленных на предыдущем шаге. Средняя будущих значений этих испытаний становится модельным будущим значением случайной переменной. Текущее значение переменной определяется дисконтированием будущего значения по выбранной ставке.

Завершением моделирования по методу Монте-Карло является попытка применением антитетического метода случайной величины либо метода контроля случайной величины).

Продолжение >>> Дюрация



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru