Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

«Короткая» и «длинная» гамма

Стреддл

Синтетические позиции

Синтетические позиции при форвардном дифференциале отличном от нуля

Влияние на цену опционов изменений процентных ставок

Определение РО

Одинаковое поведение захеджированных опционов пут и кол в день истечения

Более сложные концепции хеджирования

Принципы использования волатильности в качестве единицы цены

Советы начинающим специалистам по маркетингу

Соотношение цены опциона и близости цены исполнения к текущему форварду

Сложные концепции хеджирования: Пример 3

Влияние исторической волатильности на ожидаемую волатильность краткосрочных опционов

о свойствах ожидаемой волатильности

Факторы влияющие на краткосрочные позиции: Наблюдение 2

Факторы влияющие на краткосрочные позиции: Наблюдение 3

Факторы влияющие на краткосрочные позиции: Наблюдение 4

Факторы, влияющие на долгосрочные позиции

Факторы, влияющие на долгосрочные позиции, наблюдения

Памятка для «направленной» торговли опционами

Ключевые аспекты «направленной» торговли опционами

Бинарные опционы

Барьерные опционы

Reverse knockouts

Влияние изменения форвардных ставок на дельту опциона

Стратегия экзотических опционов с использованием «недотроги»

Более сложные виды экзотических опционов

Стратегии с использованием экзотических опционов

Стратегия экзотических опционов с использованием reverse knockout

Погрешность термина «безрисковая ставка»

Многоставочный форвард

Барьерный форвард (Барьерный risk-reversal)

Подсчет результатов (P/L)

Формирование отчетов типа «Вега»

Формирование отчетов типа «Форвард»

Хеджирование безрискового портфеля

Дельта/вега (изменение дельты в зависимости от изменения веги)

Хеджирование «длинной гаммы»

Хеджирование истечения опционов

Хеджирование «короткой гаммы»

Как читать предлагаемую гамму

Первые шаги в разработке программы хеджирования

Сравнение эффективности опционов со сделками спот и форвард/фьючерс

Сравнение экономических результатов двух стратегий

Хеджирование с использованием опционов

Хеджирование с помощью нескольких опционов (опционных стратегий)

Наиболее успешные программы хеджирования

Памятка при работе с энергетическими деривативами

Knockin форвард

Диапазонный форвард

Спрэд

«Альбатрос»: комбинация спрэда и диапазонного форварда

Продажа «покрытых» опционов

Четыре варианта стратегии продажи покрытых опционов

Форвардные фьючерсные сделки, форвардные рынки и контракты

Многоставочный форвард (Resetting forward)

Пример форвардной сделки

Использование опционов пут

Неттинг

Риск расчетов (поставки)

Азиатские опционы

Пример кредитных рисков при торговле опционами

Разница между риском переоценки и риском поставки в форвардной сделке и сделке с опционами

Займ-(кредитно-) эквивалентный риск

Strangle Стренгл

Разделы про опционную торговлю

Виды опционов и опционные стратегии
Хеджирование опционами
Параметры опционов



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru