Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Азиатские опционы

Характерной чертой азиатских опционов является то, что цена страйк неизвестна в момент заключения контракта. В контракте указывается лишь способ определения цены по значениям цены спот за некоторый период времени, в том числе и по будущим значениям. Возможны следующие варианты:

Цена страйк равна максимальному значению цены спот за время действия опциона.

Цена страйк равна минимальному значению цены спот за время действия опциона.

Цена страйк определяется как среднее значение цены спот в указанные моменты времени. В этом случае указываются даты, участвующие в формировании среднего значения, а также способ подсчета среднего значения.

Азиатским является также опцион, у которого цена страйк указывается в момент заключения контракта, но вместо цены спот в момент исполнения используется среднее значение цены спот за некоторый период.

Возможны следующие частные случаи экзотических опционов.

Опцион выбора (choice option) — в момент заключения контракта не указывается тип опциона (кол или пут). В контракте указывается дата, в которую покупатель определяет, каким будет тип опциона.

Составной опцион (compound option) — опцион на опцион. В качестве базового актива используется другой опцион. В момент исполнения составного опциона его покупатель имеет право купить или продать первоначальный опцион по цене страйк — цене исполнения.

Азиатские опционы
Кредитные риски при торговле опционами
Пример кредитных рисков при торговле опционами
Разница между риском переоценки и риском поставки в форвардной сделке и сделке с опционами
Займ-(кредитно-) эквивалентный риск

Статья размещена в рубрике: Хеджирование опционами



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru