Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex








 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Как поставить стоп лосс, Плавающие стоп-лоссы

Стоп-лосс - это приказ брокеру закрыть открытую рыночную позицию трейдера по достижении рынком определенный цены на торгуемый инструмент. Большинство мастеров трейдинга однозначно рекомендуют выставлять стоп лоссы, так как стоп лоссы уменьшают потенциальный убыток трейдера в каждой сделке. Неспособность трейдера выйти по стопу, говорит о его нежелании признать свою ошибку и как следствие ведет к разорению. Хотя здесь же надо отметить, что существуют немногие успешные мастера, которые практикуют трейдинг без стоп лоссов.

При ответе на вопрос "что такое стоп лосс", правильнее всего будет сказать, что автоматический стоп лосс - это рыночная страховка, гарантия трейдеру, что у него будет лишняя попытка в запасе, так как если не ограничивать свои потери на сделку, то это приведет к потере всего торгового капитала.

Стоп ордера бывают различных видов (определения взяты с сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам (США) The United States Securities and Exchange Commission (SEC) http://www.sec.gov):

Buy Stop Order (Buy Stop ордер) - обычно используется трейдерами для ограничения потерь по сделке или для защиты прибыли по коротким продажам. Такой ордер всегда исполняется по цене выше рыночной.

Sell Stop Order (Sell Stop ордер) — такой ордер помогает трейдеру защититься от дополнительных потерь по сделке или сохранить часть плавающей прибыли (equity) в случае, когда рыночная цена продолжает падать.

Преимущества стоп приказа заключаются в том, что трейдеру нет необходимости постоянно мониторить рыночную цену. Недостаток стоп ордеров заключается в том, что стоп цена может быть активирована кратковременной волатильностью рынка, незначительным колебанием цен. Кроме того как только стоп цена достигнута рынком, стоп ордер становиться рыночным ордером и в этом случае цена по которой будет испонена сделка может быть значительно выше или ниже цены стоп ордера. Что бы избежать подобных ситуаций трейдер может использовать Stop-Limit Order (стоп лимит ордер).

Stop-Limit Order (стоп лимит ордер) - это распоряжение купить или продать актив, которое сочетает в себе черты Limit order (лимитного ордера) и Stop order (стоп ордера) Как только рыночная цена достигла уровня стоп цены, стоп ордер становится лимитным ордером на покупку или продажу по определенной цене. Преимущество лимитного ордера в том, что он будет исполнен только по цене лимитного ордера или лучше её. То есть при покупке актива вы его купите только по цене Buy Limit ордера или ниже, обратным образом при продаже актива вы его продадите только по цене Sell Limit ордера или выше.

Существует понятие системный стоп лосс, который основан на стоимости трейдинга и профиле риска модели, определенных в процессе тестирования и применяется в торговых системах. Выставление ордеров тейк профит и стоп лосс позволяет трейдеру не находиться все время перед монитором компьютера в ожидании развязки (благоприятной или неблагоприятной). Порядок исполнения ордеров (Order of Execution) может кардинально влиять на эффективность торговли.

Отдельным вопросом является проблема где устанавливать стоп лоссы. Классический подход рекомендует размещать стоп лоссы на уровнях поддержки и сопротивления, определяемых на выявленных трендах.

Правильная установка стоп-лоссов – это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, устранить риск больших потерь, а с другой, избегать преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменения направления тренда). В интернете существует огромное количество литературы о том как поставить стоп лосс. В книгах по трейдингу даны описания различных видов стоплоссов: жесткий стоп, автоматический стоп лосс, плавающий стоп лосс. trailing stop loss (следящий или скользящий стоп лосс). Даны описания различных методов и правил постановки стоп лоссов, мастера трейдинга делятся секретами соблюдения стоп лоссов. и рассказывают о том, как работает стоп лосс. Постановка стоп лоссов в дэйтрейдинге, так же является непременным элементом хорошей торговли с обязательным сокращением потерь. Исследуя весь этот объем информации, нелегко трейдеру разобраться, как же выставить стоп лосс. В этой статье мы постараемся дать краткий обзор способов установки стоп лоссов.

Многие трейдеры раздумывая над тем как разместить стоп лоос, рассчитывают уровень постановки стоп-лосса, исходя из суммы максимальных потерь, которые они могут себе позволить на одной сделке. К примеру, на депозите $100,000 (с плечом 1:50) трейдер открывает длинную позицию USD/JPY по курсу 120.00 на сумму $1,000,000 с максимально допустимой величиной потерь в размере 5% от депозита, т.е. $5,000. В данном случае в пересчете на пункты эта величина составляет 60 (цена 1 пункта равна: 1,000,000/120.00 = $83.33). Таким образом, стоп-приказ на продажу $1,000,000 нужно разместить на уровне 119.40. Другие предлагают стоп-лоссы располагать сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Резонность такого подхода в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, иначе это сигнал к повороту тенденции, а значит, открытые в другую сторону позиции должны быть срочно закрыты.

Якимкин В. Н. в книге "Рынок Форекс – Ваш путь к успеху" пишет: "Что касается меня, то я довольно долго пробовал (да и сейчас пробую) различные варианты постановки стоп-лоссов и после долгиx поисков наиболее эффективных правил пришел к выводу, что однозначных рекомендаций не существует. Вначале казалось, что все очень просто. Если вероятность правильного вхождения в рынок FOREX составила у меня 80% (при более 300 входов), и средний доход каждого вхождения составил 20 пунктов, то ясно, что если при 20% неправильного вхождения мои средние потери не превысят 80 пунктов, то я среднестатистически все равно буду в плюсах. Поэтому каждый раз я ставил стоп-лосс на уровне ±80 пунктов от уровня вхождения в рынок. Дальнейшие события показали, что такой способ постановки стоп-лосса в корне неправилен. Дело в том, что с командой стоп-лосса начала срабатывать отрицательная обратная связь, повлиявшая на качество (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероятность правильного вхождения опустилась до 72%.

стоп лосс Тогда я сузил ширину стоп-лосса вдвое (до 40), однако в этом случае доля правильного вхождения в рынок опустилась даже ниже 65%, и я прекратил эксперименты в этом направлении. Оставалось одно: резко поднять вероятность правильного вхождения в рынок и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность.

И мне это удалось. Вероятность правильного входа поднялась до 96-98% . Каким же способом? Я уже упоминал выше, что за счет тренировки интуиции и постоянной шлифовки качества достиг 80%-ной вероятности правильного входа. Дальнейший тренинг не приводил к росту этого значения. Но ведь возможно приблизиться к 100%! Все дело здесь в характере рынка FOREX. Если событие А происходит с вероятностью 0.8, то возможность того, что это событие не случится (А`), равна 0.2 (условие нормировки: А+А`=1). Если же у нас два независимых события А и В, вероятность того, что хотя бы одно из событий случится, равна АхВ+АхВ`+А`хВ=1-0.2х0.2=0.96.

При трех независимых событиях вероятность того, что хотя бы одно из них случится, равна 1-0.2х0.2х0.2=0.992. Отсюда можно сделать вывод, что для эффективной работы на FOREX необходимо входить в рынок по трем разным валютам. Тогда минимум одна из открытых позиций окажется прибыльной, а две другие (в случае нежелательного развития события) необходимо как можно быстрее свести к чисто символической прибыли или даже закрыть с небольшими убытками.

Или же работать на двух субсчетах и открывать на них позиции по одной валюте в разные стороны, но это тема отдельного разговора.

Другой аспект связан с суммой вхождения в рынок по каждой позиции: она должна быть в два раза больше минимальной суммы, разрешенной для работы тем брокерским домом, с которым вы сотрудничаете (например, если минимально возможная сумма для открытия позиции равна $500,000, то необходимо открывать позицию на сумму $1,000,000). Это связано с тем, что на рынке FOREX перемены происходят очень быстро. И если вы работаете с «короткими» деньгами, то при первых же намеках на перемены (как правило, по сигналам осцилляторов) необходимо закрыть половину прибыльной позиции и подтянуть стоп-лосс вплотную к этому уровню закрытия. Если рынок все же продолжит свое движение, а сигналы осцилляторов будут показывать разворот (или откат), то необходимо вслед за курсом все время перемещать уровень стоп-лосса. Если же произошел откат, а все индикаторы показывают возобновление тенденции, то можно снова войти в рынок, удвоив оставшуюся ранее позицию по тренду. При этом уровень стоп-лосса ставится вплотную к уровню максимального отката (обычно на уровне 0.618 от предыдущего движения). В таких случаях постановка стоп-приказа стала строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) – не более 100-150 пунктов. При этом она не должна быть больше или равной величине расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-лоссов я научился определять). Если рынок доходил до этих областей, то затем резко ускорялся за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег на рынок. Вторая область постановки стоп-лоссов – промежуточные уровни сопротивления или поддержки. И третья область – вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменение тренда или откат) с последующим подтягиванием и следованием за курсом. На рисунке 1 в качестве примера показаны места возможных расстановок ордеров стоп-лосса.

Очень эффективно ставить команды стоп-лосса по фракталам и «аллигатору» Билла Вильямса. Синтия Кейс предлагает увязывать положение уровня ордера стоп-лосса со статистическими характеристиками рынка – такими, как среднеквадратичное отклонение – и располагать уровень стоп-лосса на расстоянии от долей сигмы до нескольких сигм, в зависимости от выбранной стратегии и тактики торгов.
плавающий стоп лосс С целью максимизации прибыли очень интересно применять плавающие стоп-лоссы. Хотя, с другой стороны, этот вид ордеров эффективен только при наличии ярко выраженного тренда, что, как известно, случается не чаще 30% от длительности торговой сессии. На рисунке 2 представлен график EUR/JPY daily с наложенной на него рассчитанной выше кривой стоп-лосса. Видно, что в присутствии тренда эта кривая редко пересекается баром, и в то же время она довольно близко подходит к цене, что позволяет эффективно использовать ее в качестве скользящего приказа стоп-лосса. Таким образом, эффективность постановки стоп-лоссов является одним из необходимых и достаточных условий выживаемости на финансовом рынке."

Источник: http://www.forextimes.ru
Смотрите также по теме Стоп-лосс ордеров:

как правильно выставить стоп лосс
выставление стоп лосс ордеров
виртуальный стоп лосс
стоп лосс на ммвб и на ртс
Stop-Loss Order
автоматический стоп лосс

Типы ордеров на торгах
Жесткие стопы
Как работает ваш стоп
соотношение стоп-ордеров
Как поставить стоп лосс
Системный стоп-лосс
жесткие стоп-лосс ордера
Stop loss
Ордер Stop Loss
Стоп лоссы
Секрет соблюдения стоп лосса
Стоп-лосс - ваша рыночная страховка
Трейдинг без стоп лоссов
Стоп лоссы на уровнях поддержки и сопротивления
Swing/свинг трейдинг - Постановка стоп-лосса









 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru