соотношение стоп-ордеров
Рассмотрим пример.
В качестве исходных условий будем
моделировать торговые операции для лота $100 000. Величину спрэда примем
равным 10 базисным пунктам.
В качестве оболочки сигнала на открытие
позиции будут использоваться уровни overbought - oversold . При этом
предполагается проанализировать результаты как прямого варианта игры, так и от
обратного.
При прямом варианте игры правильное открытие
позиции означает следующий порядок действий:
•
если по состоянию на закрытие часа индикатора, называемого индекс относительной
силы, RSI > 80, то открывается короткая позиция, т.е. производится продажа;
•
если по состоянию на закрытие часа RSI < 20, то открывается длинная позиция,
т.е. производится покупка.
При обратном варианте игры принимается
другой порядок действий:
•
если по состоянию на закрытие часа RSI > 80, то открывается длинная позиция,
т.е. производится покупка.
•
если по состоянию на закрытие часа RSI < 20, то открывается короткая
позиция, т.е. производится продажа.
Сектор рынка: GBP / USD в период с 15.01 по
25.02 1999 г. (смотри в Приложении: Набор графиков №1); масштаб времени —
часовой. Варианты соотношения стоп-ордеров. Примем 4 варианта настройки сигнала,
определенной через соотношения stop - profit : stop - loss :
1)
30/30 базисных пунктов;
2) 60/30 базисных
пунктов;
3) 30/60 базисных
пунктов;
4) 30/45 базисных
пунктов.
Результаты
Всего было зарегистрировано 34 традиционных
сигнала, у которых вектора эффективности распределились следующим образом. 1а.
При равном соотношении стоп-ордеров (30/30) и для прямой игры:
•
число успехов составило 12;
•
число неудач — 12;
•
число векторов двойной ложности (безвыигрышных) -10.
Общий убыток — 300 пунктов. 16. При той же
настройке (30/30), но при игре от обратного:
•
число успехов составило 12;
•
число неудач — 12;
•
число векторов двойной ложности (безвыигрышных) -10.
Общий убыток — 300 пунктов.
Как видно, в данном примере направление
применения сигнала не имело никакого значения, поскольку возникновение
безвыигрышных векторов нарушило равновесие между числом успехов и неудач.
Этот экспериментальный факт имеет большое
значение. Он иллюстрирует относительную ценность того классического сигнала,
который здесь используется.
2а. При настройке на двойное преимущество
ожидаемой прибыли в сравнении с убытком (60/30) прямая игра дает следующий
результат:
•
число успехов составило 11;
•
число неудач — 10;
•
число векторов двойной ложности (безвыигрышных) -13.
Общий убыток — 30 пунктов. 2б. При тех же
стоп-ордерах, но при игре от обратного :
•
число успехов составило 10;
•
число неудач —11;
•
число векторов двойной ложности (безвыигрышных) -13.
Общий убыток — 120 пунктов.
И здесь из-за значительного числа
безвыигрышных ситуаций (11) игра во всех вариантах оказалась убыточной, хотя и
в меньшей мере для правильного применения сигнала.
За. При настройке на двойное преимущество
ожидаемого убытка в сравнении с прибылью (30/60) прямая игра привела к тому,
что:
•
число успехов составило 13;
•
число неудач — 13;
•
число векторов двойной истинности (беспроигрышных) — 8.
Общий убыток — 150 пунктов. 36. При тех же
стоп-ордерах, но при игре от обратного :
•
число успехов составило 13;
•
число неудач — 13;
•
число векторов двойной истинности (беспроигрышных) — 8.
Общий убыток — 150 пунктов.
Результаты те же: негативные.
Как видим, здесь тоже (см. варианты 1а и 16)
не имело значение направление применения сигнала.
4а. При настройке на меньшую прибыль, но
примерно в пределах спрэда (30/45) для прямой игры имеем:
•
число успехов составило 18;
•
число неудач — 16.
Общая прибыль 60 пунктов. 4б. При тех же
стоп-ордерах, но при игре от обратного :
•
число положительных векторов (успехов) составило 16;
•
число отрицательных векторов (неудач) — 18.
Общий убыток — 60 пунктов.
Наконец-то, при прямой игре возникла
прибыль. Однако обратим внимание, что график эффективности находится в
состоянии падения. Поэтому нельзя исключать и такого сценария, что в случае
продолжения игры общий итог завершится минусом.
Вместе с тем, следует отметить, что при
такой настройке не было двойных векторов эффективности. И это дало
симметричный график движения в дополнительном измерении.
Выводы. Настройка сигнала по выбору
соотношения стоп-ордеров существенно меняет конфигурацию графика эффективности
срабатывания за данного сигнала.
В приведенном примере ни один из вариантов
игры и соотношения стоп- ордеров фактически не обеспечил надежного успеха. Но
это, естественно, не может служить основанием для того, чтобы делать более
широкие обобщения. Можно быть уверенным, что в примерах с другими или тем же
самым сигналом, но в иных пространственно-временных координатах график,
наверняка, будет плавать как-то иначе.
Статья размещена в рубрике: Модели торговых систем
| 