серия небольших выигрышей и проигрышей

В третьем случае представьте, что торговая система генерирует серию небольших выигрышей и проигрышей, принося после месяца торговли небольшой чистый убыток или прибыль. Этот тип «медленного кровотечения» может оказаться для трейдера почти таким же испытанием, как более быстрая серия проигрышей. Трейдеры не знают, насколько они терпеливы. Такой торговый профиль необходимо сравнить с тестовым профилем. Если такой «медленный период» типичен для тестового профиля, то требуется терпение. Если во время тестирования таких периодов ни разу не возникало, то это предупреждение либо о значительном изменении условий, либо о слабости данной торговой системы.

Резюме

Для успешной торговли по системе в режиме реального времени необходимы три фактора:
1. Тестовый профиль.
2. Системный стоп-лосс.
3. Торговый профиль.

Первые два должны быть доступны с момента начала торговли по системе. Торговый профиль — это результат реальной рыночной активности, и он должен составляться по ходу торговли.

Периодически необходимо выполнять сравнение каждого статистического показателя торгового и тестового профилей. Статистические показатели торгового профиля, которые меньше 50% или больше 150% соответствующих показателей тестового профиля, независимо от того, находятся ли они на дебетовой или кредитовой стороне баланса, требуют объяснения.

Проседания торгового счета должны постоянно отслеживаться на предмет системного стоп-лосса. Системный стоп-лосс — точка отсечения торговой системы. Он равен марже плюс максимальное проседание собственного капитала, умноженное на фактор безопасности.

Возможно, самым критическим для трейдера моментом является начало реальной торговли. Переключение с тестирования на торговлю имеет чрезвычайное значение; это переход от идеи к реальности, от бумажной торговли к торговле на реальные деньги, и от рассуждений к эмоциям. Трейдер может становиться избыточно и необоснованно оптимистичным, если первая сделка была выигрышем, особенно — большим. Это может привести к излишней торговой активности. Наоборот, трейдер может впадать в скептицизм или чрезмерно перевозбуждаться, если первая сделка оказалась проигрышем, особенно — если значительным. Это может приводить к преждевременному выходу из системы.

В обоих случаях необходимо контролировать эмоциональные реакции строгим и рациональным выполнением двух правил, которым подчиняется торговля по механической системе. Продолжайте торговать по системе, если в режиме реального времени она ведет себя в соответствии с ожиданиями, основанными на тестовом профиле, и если торговый капитал остается выше системного стоп-лосса.