|
Биржевая литература
Борьба с подгоном торговой системы под исторические данные
Частота совершения сделок
Чрезмерное сканирование торговой системы
Детальное понимание эффективности торговой системы
эффективность торговой модели
Этап тестирования торговой стратегии
Форвардный анализ
Форвардный анализ торговой системы (The Walk-Forward Analysis)
Форвардный тест
Фьючерсные рынки
Гипотеза эффективного рынка (ЕМН)
Главное правило статистического моделирования
Интерес к техническим методам и торговым системам
Использование отдельного контракта
Исторические данные для тестирования торговой системы
измерение уровней пост-оптимизационных прибыли и риска
Какой нормы прибыли следует ожидать?
Корреляция между кривой доходности и идеальной прибылью
Критерий оценки
максимальная эффективность и статистическая валидность
Методы генетического поиска
минимальная величина капитала, подвергаемая риску в долгосрочной перспективе
Минимум сделок для тестирования торговой системы
MIT-ордер на продажу («Market-If-Touched» — по касанию рынка)
Мультирыночная мультипериодная оптимизация
Мультирыночный и мультипериодный тест
Наибольшая выигрышная серия
Неблагоприятное поведение рынка
Нетерпение —причина неудачного реального трейдинга
Объединенные контракты (Merged Contracts)
объективное торговое правило
Объем выборки для тестирования
Оптимизация торговой системы
Оптимизация торговой системы
Оценка эффективности торговой модели
Оценка оптимизации торговой системы
Оценка риска в трейдинге
Падение рыночной активности
Первая стадия построения торговой системы
Пессимистическая доходность на маржу
Подстроенная торговая модель
Подтягиваемый стоп (The Trailing Stop)
Поиск методом прямого спуска (Direct Descent Search)
Поиск прибылей
Поиск с приоритетом шагов
Порядок исполнения ордеров (Order of Execution)
Повторная оптимизация торговой системы
повышение годовой ставки доходности
Правила статистического тестирования
Правильное тестирование торговой стратегии
Преобразование торговой стратегии
Приложение CQG BackTesting
Пример подстроенной торговой модели
Пример простого форвардного анализа
пример реального форвардного анализа
Принципы выбора метода оценки
Признаки подстроенной торговой модели
прочие рыночные факты или индикаторы
Прогностическая модель
Путь от торговой идеи до ее реализации
распределение прибылей, убытков и сделок
Равномерное распределение прибылей и убытков
Разработка торговой системы
реалистичные ожидания относительно торговой эффективности
решетчатый поиск
результаты добавления в торговую модель
Результаты реальной торговли
Рынки быков и медведей
Рыночная волатильность и ликвидность
Сегментирование данных
серия небольших выигрышей и проигрышей
Системный стоп-лосс
Сравнения вычислений
Стабильность торговли. Распределение прибылей и убытков
статистическая валидность результатов
Стратегия Мартингейла
Тестирование торговой системы с помощью компьютера
Торговая система начинается с идеи
торговая система представляет набор четких правил
требование по величине минимального капитала
Ценовые данные и цены акций
Ценовые разрывы при открытии рынка (Opening Gaps)
убытки, превысившие системный стоп-лосс
Управление риском на сделку
Установки для форвардного теста
Входы и выходы на рынок
влияние различных методов поиска и оценки на результаты тестирования
Всплески эффективности, или изолированные прибыли
выбор диапазона для тестирования параметра
Зачем нужна торговая система?
Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
аспекты процесса тестирования и оптимизации
| 