прочие рыночные факты или индикаторы

Чтобы подняться на более высокую ступень сложности системы, к правилам входа могут быть применены фильтры. Фильтры — это прочие рыночные факты или индикаторы, запрашиваемые для определения целесообразности принятия входного сигнала, выдаваемого первичными правилами входа.

Определение: Правило входного фильтра на основе дополнительной информации принимает или отклоняет сигнал на вход, выданный первичными входными правилами. Отдельный простой фильтр может быть применен к основному правилу входа. Например, если сегодняшнее закрытие выше вчерашнего, то сигналы на покупку следует принимать. Можно использовать и отдельный сложный фильтр. Например, если сегодняшние закрытие, максимум и минимум соответственно выше вчерашних, то сигналы на покупку следует принимать. Можно использовать как систему простых фильтров, так и систему сложных фильтров. Основная цель входного фильтра — повысить общую точность входов торговой системы. Это сокращает риск на сделку, а также частоту торговли. Злоупотребление фильтрами может устранить весь риск, запретив все сделки.

Ограничений на тип, сложность или разнообразие входных фильтров нет. Для иллюстрации ниже перечислены несколько примеров. Принимайте сигнал к покупке (фильтры на сигнал к продаже противоположны), если справедливо любое из следующих условий:

1. Индекс относительной силы ниже 30.
2. Индекс относительной силы уже был ниже 30, и сейчас снова ниже 30.
3. Сегодняшний максимум выше вчерашнего.
4. Последний сигнал на покупку был прибыльным.
5. Сегодняшняя цена закрытия выше чем цена закрытия 20 дней назад на 10.00 пунктов.
6. Сегодняшнее закрытие находится в верхней трети дневного диапазона.

Более того, можно использовать любую комбинацию этих фильтров. Несмотря на то что увеличение числа фильтров часто бывает плодотворным, при этом катастрофически возрастает сложность тестирования подобных систем. Кроме того, по мере увеличения числа фильтров повышается вероятность подстройки. Абсурдной крайностью была бы, например, «очень» настроенная модель, у которой на каждый день был бы свой фильтр. Такая подстроенная модель может показывать фантастическую прибыль при тестировании и случайные, непредсказуемые результаты в реальной торговле.

До настоящего момента мы допускали, что одновременно торгуем только одной единицей чего-либо. Другими словами, единица торговли была постоянной, независимо от величины счета или продолжительности выигрышных или проигрышных серий. Определение: Торговая единица — это число контрактов или акций, участвующих в каждой сделке, то есть, размер торговой сделки. В этой книге торговая единица будет состоять из одного контракта. Когда вы торгуете на одном рынке, размер торговой единицы не влияет ни на что, кроме величины чистой прибыли и требуемого торгового капитала. Важно то, что он не меняется. Размер торговой единицы становится важен, когда вы торгуете портфелем.

Определение: Правило управления деньгами определяет число торговых единиц в каждой сделке.

Управление деньгами представляет идею, согласно которой число торговых единиц можно менять, в соответствии с правилом, встроенным в торговую модель. Существует широкое множество различных правил управления деньгами, определяющих число торговых единиц в сделке. Фактически, разнообразные правила управления деньгами становятся элементом торговой системы, который может быть исследован эмпирически. Число торговых единиц также может становиться оптимизируемой переменной торговой системы.