Детальное понимание эффективности торговой системы

Детальное понимание эффективности торговой системы, профиля ее прибыли и риска, а также величины системного стоп-лосса, даст уверенность, необходимую для принятия каждого сигнала системы. Эта уверенность и тщательно протестированная, прибыльная торговая система и есть то, что необходимо хорошему системному трейдеру.

Сравните прибыли, полученные при тестировании и при реальной торговле

Чтобы успешно торговать по системе, пользователь должен тщательно отслеживать ее показатели при реальной торговле. Крайне важно понимать, что правильно разработанная и протестированная торговая система в реальной торговле должна продолжать вести себя аналогично периоду тестирования. Возникают условия, которые могут нарушать это равновесие. Тем не менее, крайне важно, чтобы в такой ситуации трейдер понимал причину возникшего отклонения.

Многие трейдеры слишком быстро отказываются от торговой системы, когда она несет убытки, хотя такая степень и объем убытков могут быть типичными для данной системы. Причинами этого часто бывают недоверие и неуверенность в данной торговой системе.

В то же время лишь немногих трейдеров настораживает, когда система начинает приносить прибыль сверх ожидаемой. Это серьезное отклонение, хотя и гораздо более приятное, также требует объяснения. Понимание того, почему это происходит, может дать важную информацию.

Такое знание может помочь приблизить будущие приятные сюрпризы. Оно также может указывать на вероятность более крупных убытков, поскольку прибыли выше ожидаемых обычно являются результатом растущей волатильности, а обратной стороной роста волатильности часто бывают более крупные убытки. Это знание может способствовать также усовершенствованию торговой системы.

Важно отслеживать и регистрировать показатели торговой системы в процессе реальной торговли. Необходимо постоянно сравнивать показатели прибылей и убытков реальной торговли системы с ее тестовыми показателями. Контроль соответствия результатов статистическим характеристикам и определяет итог работы. Вот некоторые из этих ключевых статистик:

1. Частота и продолжительность торговли.
2. Максимальное проседание счета.
3. Максимальный взлет счета.
4. Размер и длительность средней проигрышной сделки.
5. Число сделок, продолжительность и долларовая величина средней убыточной серии.
6. Размер и длительность средней выигрышной сделки.
7. Число сделок, продолжительность и долларовая величина средней выигрышной серии.

С помощью этой информации оценка реальной торговли становится механической. Любому отклонению реальных показателей от тестовых необходимо дать удовлетворительное объяснение В противном случае торговля по данной системе должна быть прекращена.