Первая стадия построения торговой системы
Первая
стадия построения торговой системы — ее разработка. Она включает формулирование
торговой идеи и ее последующее оформление в некотором виде, дающем возможность
тестирования. Вторая стадия этого процесса — предварительное тестирование
торговой модели.
Тестирование
состоит из четырех основных шагов:
1. Проверить, что все формулы и правила вычисляются так, как должны.
2. Оценить, работают ли комбинации формул и правил в соответствии с теорией.
3. Сформулировать предварительные намерения по доходам.
4. Сформулировать намерения относительно устойчивости.
Устойчивость
— это важный фактор тестирования торговой модели. Во Втором Университетском
словаре Вебстера (Webster's II University Dictionary) дается следующее
определение: «Устойчивый: сложенный крепко; стойкий».
Ключевое
слово здесь «стойкий». Другими словами, устойчивая торговая модель является
крепкой и долговечной. В наших целях можно определить устойчивую торговую
модель тремя характеристиками:
1. Прибыль на широком диапазоне переменных.
2. Прибыль на широком диапазоне рынков.
3. Прибыль на широком диапазоне рыночных условий.
Другими
словами, устойчивая модель будет продолжать показывать прибыльные результаты и
при изменении рынков. Поскольку рынки меняются постоянно, чем модель
устойчивей, тем лучше.
В
книге Джека Швагера «Волшебники рынка» («Market Wizards», by Jack Schwager, New
York Institute of Finance, New York, NY) приводятся слова Ларри Хайта (Larry
Hite), финансового топ-менеджера: «Мы не ищем оптимальный метод; мы ищем самый
выносливый метод».
Читайте
вместо выносливый слово устойчивый. Торговая модель, которая делает деньги
только на Т-бондах на «ревущем» бычьем рынке при высокой волатильности и очень
узком наборе параметров — это модель, которая скорее всего не будет отвечать
интересам трейдера, намеренного торговать в долгосрочной перспективе.
Предварительное
тестирование
Чтобы
проверить сконструированную торговую систему, необходимо убедиться в двух
вещах: в вычислениях и сделках. Даже после многолетнего опыта лучшие
программисты и разработчики систем по-прежнему должны выполнять этот крайне
важный тест. (См. Рис. 6-1).
Для
этого необходим тест на эффективность на одном рынке и на одном куске данных.
Выборка данных должна быть достаточно большой, чтобы каждая формула и правило
торговой модели были задействованы для генерации как минимум одного сигнала на
покупку и продажу. Необходимо использовать значения модели, которые
представляются «разумными» с точки зрения теории и опыта. Проверка конструкции
должна давать на выходе результаты в двух формах: (1) количественные выражения
всех значений, используемых при вычислении индикаторов, правил и сделок, и (2)
перечень всех сделок.
Статья размещена в рубрике: Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
|