Форвардный анализ  торговой системы (The Walk-Forward Analysis)

Если оптимизация показывает улучшенные результаты, пора переходить к финальному шагу процесса тестирования: форвардному анализу. Форвардный анализ оценивает эффективность торговой системы исключительно на основе пост-оптимизационного трейдинга или теста на данных, не входящих в оптимизационную выборку. Форвардный анализ — моделирование торговой ситуации, наиболее точно воспроизводящей способ использования отоптимизированной торговой системы в реальной торговле. Этот уровень тестирования обстоятельно и Убедительно отвечает на три важнейших вопроса относительно торговой системы:

1. Будет ли торговая модель приносить прибыль после оптимизации?
2. Каков будет уровень доходности торговой модели после оптимизации?
3. Как будут влиять на торговые результаты изменения тренда, волатильности и ликвидности?

Форвардный анализ подробно обсуждается в Главе 7, «Оптимизация торговой системы».

Первым и самым важным достоинством форвардного анализа является подтверждение способности модели приносить прибыль в будущей реальной торговле. Другими словами, будете ли вы применять данную модель после оптимизации? Будет ли она приносить прибыль в реальной торговле? Конечно, форвардный тест — это не реальный трейдинг, но это гораздо более реалистичная имитация.

Подстройка определяется и детально обсуждается в Главе 9, «Многоликость подстройки». На данном этапе отметьте, что подстройка — это процесс применения слишком большого числа правил или переменных, или манипулирование данными. Это ошибка, которая может возникать по разным причинам. По существу, подстройка слишком близко «подгоняет» переменные торговой модели под данные, на которых система тестируется. I Вред в том, что модель подстраивается под случайные или непрогнозируемые аспекты ценового движения. Симптомы подстройки очевидны: отличные результаты в течение оптимизации и плохие в процессе торговли.

Накоплены свидетельства, показывающие две простых, но поразительных истины относительно подстройки. Подстроенная или неправильно протестированная торговая модель с высокой вероятностью приведет к потере денег. Однако, на некоторых этапах оптимизации, ведущей к подстройке, слабая торговая система может быть прибыльной. Еще более неприятен тот факт, что хорошая торговая идея может быть убыточной в реальном времени, если она была подстроена или неправильно оптимизирована. Форвардный анализ обнаруживает это, и в этом одно из его главных достоинств.

Форвардный анализ добавляет к традиционной процедуре оптимизации очень важный шаг. Он тестирует эффективность переменных модели на данных, которые не были включены в оптимизационные данные. Это также называется тестированием на данных, не вошедших в выборку или форвардным тестированием.

Можно определенно сказать, что слабая или подстроенная) стратегия не будет показывать прибыль при форвардном анализе. По всей вероятности, даже хорошая модель, которая была подстроена, при форвардном анализе не будет прибыльной. Тем не менее, единственный способ обнаружить это — тестирование.

Исследования показали, что выбранная случайно, слабая или подстроенная модель может делать деньги в одном-двух форвардных тестах. Однако исследования также показали, что такая модель не будет прибыльной на большом числе форвардных тестов. Следовательно, чтобы достичь максимальной уверенности, торговая модель должна быть подвергнута серии форвардных тестов, или форвардному анализу. Торговая модель, приносящая значительную общую прибыль на большом числе форвардных тестов, из которых как минимум 50% тестов были прибыльными, с большой вероятностью будет успешной.