Foreign Exchange Operations - Читайте на сайте

Своп сделка, или своп – это одновременное заключение спот сделки и противоположной форвардной сделки. Иностранная валюта, покупаемая по сделке спот, опять продается через определенный срок, и соответственно валюта, продаваемая по сделке спот, через более поздний срок покупается вновь. Обе сделки заключаются с одним и тем же контрагентом, при этом курсы, даты валютирования и способы платежа устанавливаются в момент заключения сделки.

Разница между спот и форвардными курсами называется своп - ставкой. Поскольку эта ставка зависит от разницы процентных ставок валют за определенный период, в принципе речь идет о величине дисконта или премии, определяемой структурой процентов. Термин «своп» означает в таком случае ограниченный во времени обмен ликвидностью.

Ликвидные средства, которые должны быть вложены на определенный период, могут без курсового риска через своп сделку конвертироваться в другую валюту и вкладываться под наиболее высокий процент.

В случае задержки платежа по уже заключенной форвардной сделке предприниматели имеют возможность без дополнительных расходов с помощью своп сделки временно перекрыть потребность в ликвидных средствах.

Торговые позиции, которые не закрыты к концу дня, или незакрытые форвардные сделки, также могут продлеваться посредством своп сделки.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты