Foreign Exchange Operations - Зависимости модели Блэк–Шоулза (Black

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Зависимости, выявленные моделью Блэк–Шолза (Black–Scholes) в связи с учтенными факторами, показаны (отдельно для каждого фактора) на рис. 8.1–8.8. На них демонстрируются тенденции в переменах стоимости опционов колл (Call) и пут (Put) при последовательных переменах величины каждого из факторов.

Рис. 8.1. Зависимость цены опциона колл (Call) от цены базиса

Рис. 8.2. Зависимость цены опциона колл (Call) от времени до его исполнения

Рис. 8.3. Зависимость цены опциона (Call) от колебания (изменчивости) цен базиса

Рис. 8.4. Зависимость цены опциона колл (Call) от размера процентной ставки

Рис. 8.5. Зависимость цены опциона пут (Put) от цены базиса

Рис. 8.6. Зависимость цены опциона пут (Put) от времени до его исполнения

Рис. 8.7. Зависимость цены опциона пут (Put) от колебания (изменчивости) цен базиса

Рис. 8.8. Зависимость цены опциона пут (Put) от размера процентной ставки

Продолжение >>> Модель цены европейского валютного опциона

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты