Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex







 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Три примера покупки волатильности

Оглавление >>> Покупка и продажа волатильности

Прежде чем приступить к детальному изучению комплекса вопросов, касающихся покупки и продажи волатильности, сначала было бы полезно рассмотреть некоторые простые примеры. Они являются результатом моделирования и специально подобраны так, чтобы высветить бесполезность применения в рамках этой стратегии обзора перспектив направления развития цены. В каждом примере мы рассматриваем различные траектории, по которым следует определенная акция в течение года. Для упрощения, год раскладывается на 52-недельные периоды. Цена акции, прибыль или убыток стратегии записываются каждую неделю и наносятся на графики, которые представлены на Рисунках 1.1 — 1.3. Во всех трех примерах цена акции в начале года означает 1.000 единиц (долларов, фунтов, иен или любой другой валюты). Для того чтобы показать, что прибыль или убыток не зависят от направления, рассмотрим три ситуации, в которых: цена акции поднимается в течение года (Пример 1), цена акции падает в течение года (Пример 2) и цена акции к концу года остается неизменной (Пример 3).

Как генерируется ценовой ряд акции?

Нет необходимости вдаваться в подробности образования ценовых рядов акции. Существует множество различных методов моделирования ценообразования и, возможно, самый простой из них — подбрасывать монету. Если выпадает орел, то происходит увеличение цены на определенную величину процента (скажем, на 0,5%). Если решка — уменьшение на ту же самую величину Аналогичный, но более сложный метод был использован для образования трех смоделированных конфигураций, которые здесь представлены. Использованный метод гарантирует, что каждое изменение цены не зависело от предыдущего ценового колебания. При этом цены не наделены какой-либо "памятью" и не представляют собой какую-либо модель.

А как быть с реальной действительностью — способна ли эта стратегия создавать прибыли?

Некоторые технические аналитики, возможно, могут не согласиться с таким моделированием, предполагая, что оно не отражает реальную картину ценового движения акции. Технические аналитики полагают, что цены не относятся к случайным процессам. Однако важно заметить, что, хотя все три примера образованы стохастическим процессом, стратегия одинаково эффективна в любом случае: как при совершенно случайных ценовых движениях, так и при существовании закономерности, когда рынок имеет какие-либо скрытые модели. По сути, стохастический процесс используется только лишь для демонстрации процесса и оценки возникающих результатов.

Продолжение >>> Результаты трех стратегий - пример1



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru