Надежность торговой системы

Начальные условия и время, через которые вы получаете сигнал, тесно связаны с надежностью торговой системы, так как указывают вам на то, как часто можно «поймать» сильное движение, а следовательно, и заработать на нем. Эффективность входа в рынок должна тестироваться отдельно от всех компонентов вашей торговой системы.

В своей книге, о которой говорилось ранее, Ле Бо и Лукас использовали отличный метод для тестирования таких сигналов. Они просто определяли надежность (т. е. время, в течение которого их система приносила прибыль, в процентах от общего времени) сигналов на вход для различных временных интервалов. Вы можете попробовать следующие временные рамки: час, конец дня, через день, через 2 дня или через 5,10 и 20 дней. При случайном выборе момента входа в рынок надежность результатов должна составлять примерно 50% (обычно это значение находится между 45 и 55%). Если эффективность вашей гипотезы выше случайного разброса, то теория должна обеспечивать надежность на уровне 55% или даже выше, особенно на временном промежутке от 1 до 5 дней. Если этого не наблюдается, то, как бы красиво ни звучала ваша гипотеза, она ничем не отличается от случайного входа в рынок.

Во время тестирования эффективности входов в рынок, если, конечно, ваша цель — повысить надежность системы, единственное, на что следует обратить внимание, как часто в выбранных временных рамках ваша гипотеза обеспечивает прибыль. Поскольку мы не устанавливали стопы, то не принимаем их в расчет. Как только вы добавите стоп-сигналы к вашей гипотезе, надежность системы резко сократится, так как некоторые потенциально прибыльные сделки скорее всего будут закрыты из-за убытка, покрывающего уровень стоп-лосса. Рассматривая надежность системы, мы также не учитывали издержки на проведение операций (т. е. проскальзывание и комиссионные). Когда же вы добавите и их в процесс  тестирования, надежность системы уменьшится еще больше. Вам же следует установить, что надежность вашей системы выше случайной величины, прежде чем вы добавите стоп-лоссы и расходы.

Когда вы только начинаете формулировать гипотезы, некоторые из них могут казаться просто потрясающими. У вас на руках может быть порядка сотни сильных движений, и ваша идея окажется применимой для всех этих примеров, что в результате вселит в вас великие надежды. По все ваши ожидания могут развеяться, когда вы проведете проверку своей гипотезы на истинность и ложность. Как часто выполняются условия вашей гипотезы, но сильного движения при этом не происходит? Отношение ложных сигналов к истинным может оказаться слишком большим, если гипотеза, на которой будет построена ваша торговая система, в реальности окажется необоснованной.

Всегда держите в голове следующую мысль: тестируя такого рода гипотезу, вы смотрите лишь на ее надежность применительно к сильным движениям. Если ваша система позволяет ловить сильные движения, только тогда ее можно оценить по достоинству (см. главу 9).

Кто-то наверняка скажет, что я упустил из виду такую важную составляющую торговой системы, как оптимизацию. Однако я считаю, что оптимизация показывает лишь то, насколько ваша концепция применима к историческим данным. Чем больше вы оптимизируете, тем хуже ваша система будет работать в будущем. Вместо этого я бы порекомендовал серьезно задуматься над осознанием принципов, лежащих в основе вашей гипотезы. Чем глубже вы проникните в сущность вашей торговой системы, тем меньше потребность тестирования системы на исторических данных.