Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Заблуждения о достоверности

Искажения информации, связанные с репрезентативными заблуждениями. Так или иначе основываются на предположении о достоверности анализируемых данных, т. е. считается, что данные представляют собой именно то. что и должны представлять. Отдавая должное дневным барам, мы обычно предполагаем, что они используют истинные данные. На самом деле они лишь выглядят, как истинные дневные данные. Большинство таких векторов включает в себя как дневные, так и ночные изменения цен. А можно ли считать такую информацию истинными дневными данными?

Наученные опытом трейдеры или инвесторы понимают, что достоверность данных является первостепенной проблемой, с которой приходится иметь дело. Большинство векторов данных довольно точно представлено на дневном барс. По если вы начнете использовать тиковые данные, 5-минутные или 30-минутные бары, вы увидите несоответствия. Таким образом, если вы тестируете торговую систему на 5-минутных барах, большинство ваших результатов (хороших или плохих) можно отнести скорее на неточность данных, чем на реальные ожидаемые результаты.

Прочтите рассказ (табл. 2.1) о том, какие проблемы могут возникнуть из-за качества данных. Этот рассказ, опубликованный водном из наших бюллетеней, основан на личном опыте Чака Бранскомба.

Таблица 2.1 Личный опыт Чака Бранскомба

Я управляю портфелем, состоящим из 16 фьючерсов, используя разработанную мной систему. Для торговли я использую программное обеспечение, позволяющее каждую ночь генерировать приказы на основании дневных данных. Основные правила открытия/закрытия позиций введены мной в программное обеспечение, работающее в режиме реального времени, чтобы при генерировании сигналов на открытие позиций программа меня об этом оповещала.

10 июля 1995 г. сразу же после открытия торгов я аккуратно разместил все приказы на открытие и закрытие позиций по портфелю. Практически сразу после начала валютной сессии на Чикагской бирже программа просигнализирована о необходимости открыть длинную позицию по канадскому доллару. Я был, прямо сказать, шокирован, так как сегодня я даже и не генерировал приказы на канадский доллар. Несколько секунд я в недоумении смотрел на терминал. Ошарашенный произошедшим, я автоматически запустил разработанный для таких случаев сценарий: глубоко вздохнуть, расслабить все мышцы с ног до головы и начать осуществлять проверку системы на любые возможные ошибки.

Практически за пару минут я обнаружил, что минимальная цена предыдущего дня отличается от той цены, которую я закачал в программное обеспечение. Именно из-за нее программа сгенерировала ложный сигнал. Тогда я немедля просмотрел тиковые данные, что подтвердило мои предположения: информация, которая использовалась в торговой системе, была недостоверной. Затем я вручную подправил базу данных и перезапустил программу. Но и теперь моя система сгенерировала сигнал. Я уставился на экран, чтобы посмотреть, насколько рынок поднялся от предполагаемой цены открытия позиции. Пребывая во фрустрации, я тем не менее ввел информацию из программы в расчетную таблицу для определения размера открываемой позиции. Глядя на экран, я обнаружил, что рынок вырос еще на 5 пунктов, пока я формировал приказ. Тогда я автоматически вызвал систему ввода заявок и разместил приказ на рынке.

Весь этот процесс занял минут десять, за которые канадский доллар поднимайся все выше и выше моей расчетной цены. К счастью, наученный опытом, я не стал задаваться вопросом, что же делать. Мои торговые правила гласили: никогда не упускать сигналы на открытие позиций, поскольку никогда не знаешь, когда могут начаться сильные движения. Упустить существенную прибыль для меня было куда хуже, чем получить небольшой убыток. Когда я узнал, что мне уже следовало находиться в рынке, я автоматически позвонил по телефону и сосредоточился на ответе. Для такого трейдинга, который я веду, это было правильным решением. У меня не оставалось надежды, что рынок хоть на секунду вернется к своим прежним значениям и покажет нужную мне цену.

Все происшедшее выявило необходимость проводить в обязательном порядке проверку дневных данных для каждого фьючерсного контракта. Раньше я считал, что в достаточном обьеме проводил мониторинг дневных котировок. Но. перепроверив информацию, я обнаружил множество ошибок и в прошлых данных А сейчас я пришел к выводу, что мне ежедневно следует больше работать над собой, чтобы убедиться, смогу ли я в действительности торговать, следуя своей стратегии.

Сейчас, после прочтения рассказа, вы уже понимаете, что люди воспринимают рынок не в том виде, каков он есть на самом деле. Все может оказаться совсем не так. как вы предполагаете. И если вы считаете, что получили хорошую систему, может быть, вы просто имели дело с недостоверными данными? И наоборот, если вы получили плохие результаты тестирования системы, может, причина этого — плохие данные?

Теперь давайте предположим, что вы имеете дело с дневными барами, которые отражают реальный рынок. Вы даже готовы принять обобщение данных в виде баров и торговать но ним. Допустим, все отлично, но теперь позвольте мне доказать, что помимо перечисленных существует еще очень много заблуждений, проникающих в ваше сознание.

Статья размещена в рубрике: Виды торговых систем



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru