Тема исходной информации

Тема исходной информации очень широка и может составить основу для небольшой книги. Прежде всего вы должны понять, что биржевые данные только представляют рынок, но не являются самим рынком. Кроме того, цифры могут оказаться совсем не тем, чем кажутся. За то время, пока рыночные данные доходят до среднего трейдера, обычно появляется ряд источников возможных ошибок. Следовательно, если вы получаете данные от двух разных источников и ведете дело при помощи в точности той же самой системы на тех же самых рынках и в одни и те же годы, вы все равно можете прийти к разным результатам. Причиной будут различия в получаемых вами данных. Очевидно, это влияет как на результаты тестирования системы на исторических данных, так и на результаты вашего практического трейдинга.

В сущности, относительно данных существуют только два заключения, к которым вы в конце концов придете. Перше - ничто в этом деле не является совершенно точным. Второе - вам нужно найти надежные источники информации и быть уверенным, что они останутся надежными. А что насчет программ? Для чего они нужны? Думаю, что не открою вам ничего нового. Большинство программ имеет целью воздействовать на психологические слабости людей. Большинство из них оптимизирует результаты, чтобы создать у вас впечатление, что наконец-то есть волшебная торговая система, в то время как на самом деле у вас нет даже просто полезной системы. Как правило, такие программы тестируют только один рынок на многолетнем историческом периоде. Это не соответствует тому, как работают профессионалы. Но эти программы позволят вам получить очень оптимистические результаты, потому что результаты аппроксимируют поведение рынка.

Я бы настоятельно рекомендовал вам осознавать, что именно так работает большинство навязчиво рекламируемых вам компьютерных программ для трейдинга. Кроме того, программы нужны вам для того, чтобы помочь сконцентрироваться на более важных элементах трейдинга или инвестирования - таких как установка размера позиции. В этом отношении я настоятельно рекомендую программу «Афина» (Athena). Я помогал в разработке этой программы, поскольку мы не могли найти готовые продукты, помогающие установить размер позиции и адекватно протестировать результаты применения других алгоритмов для такой установки.

А как насчет тестирования? Что действительно надо знать о тестировании?

Тестирование никогда не является точным. Мы использовали хорошо известную компьютерную программу и проверили одну простую систему, которая открывала позицию по сигналу двухдневного пробития канала и через день закрывала ее. Эта система была действительно простой, поскольку мы больше обращали внимание на точность сбора онлайновых данных. Однако когда эта программа поработала в реальном масштабе времени, она дала один набор данных. А когда эта же программа была запущена снова для тех же самых данных, но в историческом режиме, она выдала нам уже другой набор результатов. Этого не должно было случиться, но это случилось. И, как мне кажется, это довольно тревожно.

Если вы подойдете к изучению мира трейдинга и инвестиций как искатель совершенства, то вы будете разочарованы. Нет ничего точного. Вы никогда не сможете знать заранее, как все сложится на самом деле. Наоборот, трейдинг — это скорее игра в дисциплину, игра в контакт с меняющимися рынками и в способность нажить капитал на этих изменениях. Люди, которые овладеют искусством этой игры, действительно могут заработать на рынке кучу денег.

Все это звучит очень пессимистично. Зачем тогда вообще нужно тестирование?

С его помощью вы сможете прийти к пониманию того, что работает, а что не работает. Вы не должны верить всему, что я вам говорил. Напротив, вам нужно еще доказать себе, что кое-что все же верно. Когда вы собственным разумом доходите до того, что тот или иной постулат является верным, тогда сможете выработать в себе определенную степень уверенности для его практического применения. Вы должны иметь такую уверенность или пропадете, имея дело с рынками.

Вероятно, вы не можете быть точным. Но никакая наука не является точной. Люди привыкли думать, что физика — точная наука, но сейчас мы знаем, что сама процедура измерения чего-либо изменяет природу измерения. Как бы там ни было, вы являетесь частью всего этого. И вы не можете этого изменить, потому что, вероятно, такова природа реальности. И это опять же иллюстрирует мою мысль о том, что поиск Священного Грааля — это внутренний поиск.