Система трейдинга с объявлением стоп

Рассмотрим сценарий, при котором однократное применение системы завершилось достижением цели, но у трейдера появилось желание закрепить успех повторными испытаниями судьбы.

Как следует из теории вероятностей, если игрок планирует повторить успех п раз, то вероятность события n -кратное получение подряд при были dSP >> будет оцениваться по формуле:

Р( п х dSP ) = р.

Оставаясь в рамках рациональной основы принятия решений, следует признать разумным лишь тот вариант, который удовлетворяет условию:

Р( п х dSP ) = р > 0,5.

Это означает, что игрок идет на повторение успеха лишь до тех пор, пока вероятность достижения цели остается выше, чем сбоя.

Так, если игрок начинает работу с сигналом, который настроен так, что обеспечивает ожидание р = 0,9, то:

• вероятность двух успешных попыток подряд:

P(2xdSP) = 0,9x0,9 = 0,81;

•        трех: Р (3 х dSP ) = 0,9 х 0,9 х 0,9 = 0,73;

•        четырех: Р (4 х dSP) = 0,65;

•        пяти: Р (5 х dSP) = 0,59;

•        шести: Р (6 х dSP) = 0,53;

•        семи: Р (7 х dSP) = 0,48.

Очевидно, что преимущественные шансы на достижение сохраняются вплоть до шестой попытки включительно.

Однако в этой связи необходимо вспомнить об отсутствии эффекта последействия. Речь идет о том, что если трейдер, скажем, достиг шести успешных операций подряд, то это вовсе не означает какое-то снижение вероятности успеха для седьмой попытки: для нее все равно остается прогноз на уровне р = 0,9. А значение Р (7 х dSP ) = 0,48 — это вероятность события семь успешных попыток подряд.

Иначе говоря, игрок обоснованно может ставить себе в качестве цели любое событие, где предусматривается до шести успехов подряд (конечно, это справедливо только для р = 0,9), потому что сохранится вероятность достижения Р > 0,5.

Но, вероятнее всего, наряду с успехами будут возникать и промежуточные неудачи. Тогда могут складываться более сложные картины для рас четов. Здесь можно использовать регулировку условий объявления стоп.

Представим, что игрок решил остановиться на настройке сигнала, позволяющей ожидать значения р = 0,89 ( q = 0,11). При этом он ставит себе целью получить три успешные операции подряд, после чего объявляется стоп-успех , и операции завершаются. Вероятность такого исхода Р (3 успеха) = 0,893 = 0,70.

Кроме того, поскольку разница между dSL и dSP слишком значительна, объявление стоп срабатывает при первой же неудаче.

Обозначим такое соотношение объявлений стоп, как 3 dSP / ldSL . Далее, для наглядности построим дерево исходов (см. рисунок).

Как видно, кроме возможности трехкратного успеха есть также еще три варианта, но которые завершаются неудачным исходом.

Соответствующие вероятности оцениваются следующим образом:

Исход 1 (трехкратный успех):

Р (3у) = 0,893 = 0,70. Исход 2 (неудача в первом же испытании):

Р (1н) = 0Д1.

Исход 3 (первый успех, вторая неудача): Р (1у + 1н) = 0,89x0,11 = 0,1.

Исход 4 (двойной успех, а затем неудача):

Р (1у + 1у + 1н) = 0,89 х 089 х 0,11 = 0,09.

Поскольку эти исходы представляют собой пространство элементарных событий, сумма их вероятностей должна быть равной 1, что и имеет место:

0,70 + 0,11+0,1 + 0,09 = 1.

Аналогичным образом можно сделать расчет для большего или меньшего числа шагов.