Система однократного применения

Пусть в качестве цели ставится однократное получение чистой прибыли в размере dSP , после чего продолжение игры не предусматривается.

В силу того, что математическое ожидание результата является величиной отрицательной, желательно сделать число испытаний минимальным. Иначе говоря, в идеале необходимо ориентироваться на успех в первой же попытке.

Повысить вероятность благоприятного исхода можно только за счет увеличенной разницы между значениями р и q , что зависит от:

•        размера начального капитала;

•        склонности трейдера к агрессивному или консервативному подходу к решению поставленной задачи.

Трудность выбора в том, как мы видели из приведенных выше расчетов, что повышенные значения р сопровождаются неизбежным возрастанием относительного размера возможных потерь. Так, при цели 30 и спрэде 5 пунктов вероятность успеха составит р = 0,61. И это связано с риском проигрыша 60 пунктов. Но, если при тех же условиях решиться на увеличение вероятности успеха до р = 0,71, то возникает угроза утраты 90 пунктов. Можно посчитать также, что р = 0,77 — это возможность потери уже 120 пунктов. А в обмен на вероятность успеха на уровне р = 0,89 получаем еще более неприятную перспективу — сказать прощай 300 пунктам (это депозит примерно в $3000).

Выбор — за трейдером.

Механическая сторона в виде алгоритма* простейшей системы примет следующий общий вид (см. рисунок).

Под алгоритмом (algorithmi — латинская транслитерация имени математика IX века аль Хорезми) принято понимать точное предписание последовательности действий при решении задачи. По существу, алгоритм — это некий ответ на вопросы «что?» и «как?» нужно делать, чтобы достигнуть определенной цели. (Л.И. Лопатников. Популярный экономико-математический словарь. — М.: Знание, 1990. С. 168; David Berlinski. The advent of the algorithm: the idea that rules the world. - Hardcourt, Inc., NY, 2000.)

На этапе определения приемлемой оболочки сигнала из традиционных пространств игроку придется положиться лишь на свои интуитивные ощущения и ориентироваться только на такой вариант, который вызывает наибольшее доверие.

Очевидно также, что эта система, так сказать, одноразового пользования годится для тех случаев, когда, скажем, трейдер, прежде работавший по каким-то другим своим правилам, решил сменить род занятий, но после того, как попробует что-то новое для него. Скажем, эту систему. А затем с чувством выполненного долга отойти от дел.

Однако заметим, что, если уж не повезет, то даже при расчетной вероятности успеха р = 0,99 можно все равно потерпеть неудачу,