реальная ситуация валютного дилинга на примере сектора GBP / USD

Иллюстраиия. Вновь обратимся к реальной ситуации валютного дилинга на примере сектора GBP / USD (см. Набор графиков №1). В качестве оболочки сигнала изберем признак перевыкупленность — перераспроданность на соответствующих уровнях: RSI = 80 (или 20).

Настройка сигнала dSP / dSL = 30/60 и spread = 10.

В период с 15 января по 24 февраля 1999 г/ этот сигнал был генерирован 34 раза. Из них 21 оказались истинными и 13 — ложными.

Исходя из этого можно рассчитать , что вероятность:

•        успеха р = 21 / 34 = 0,62;

•        неудачи q = 13 / 34 = 0,38.

Как видим, эти цифры оказались несколько выше расчетных , что можно отнести за счет действия теоремы арксинуса.

При сплошном применении такого сигнала суммарный результат, как и ожидалось, оказался негативным:

30 х 21 - 60 х 13 = 780 - 630 = -150 пунктов.

Оценим экспериментальную (апостериорную) вероятность достижения цели:

• получение чистой прибыли в размере 30 пунктов.

Естественным исходным условием является то, что за весь рассматриваемый период времени мы случайным образом могли бы вступить в игру толь ко один раз, начиная с любого сигнала и продолжая затем операции до разорения или достижения цели.

Тогда для системы, предусматривающей один шаг (получение прибыли в 30 или убыток в 60 пунктов), вероятность достижения цели Р = р = 0,62.

Если система рассчитана на не более чем два шага (получение прибыли в 30 или убыток в 132 пункта), то вероятность достижения в первой или второй попытке составит:

Р = P ( iy ) + Р(1н + ly ) = 0,62 + 0,38 х 0,62 = 0,85.

Вероятность разорения:

Q (2 h ) = 1 - Р = 0,15.

Если конкретно проанализировать динамику плавания эффективности сигнала, то:

•        в 5 случаях неудачи имели место дважды подряд (сигналы №10-11, 17-18, 20-21, 24-25, 29-30);

•        в одном случае — трижды подряд (№32-34).

При двушаговом применении системы перенастройка позволяет получить положительный результат (достижение цели) на сигналах №20-21 и 24-25. Остальные (№10-11, 17-18, 29-30, 32-342) принесли разорение даже после перенастройки.

На основании имеющихся данных можно посчитать, что из 32 возможных вариантов вхождений в рынок для игры с перенастройкой сигнала (по последним сигналам нет продолжения графиков) в 4 происходит разорение (потеря 132 пунктов).

Тогда вероятность такого разорения близка к той оценке, что была получена выше, исходя из значений р - 0,62 ( q = 0,38):

Q (2 h ) = 4/32 = 0,125.

Таким же способом можно оценить и экспериментальную вероятность исходов для трехшагового применения системы (получение чистой прибыли в 30 или потеря 294 пунктов):

Р = Р (1у) + Р(1н + 1у) + Р(2н + 1у) =

= 0,85 + 0,38 х 0,38 х 0,62 = 0,94.

Вероятность разорения:

Q (3 h ) = 1 - Р = 0,06.

Однако, прежде чем подпадать под магию этих оценок, не оставим без внимания два важных факта:

• столь высокие шансы относятся именно к цели в 30 пунктов; конечно , это может оказаться немалой суммой в денежном исчислении, если операции осуществляются достаточно крупными лотами (например, при лоте в 1 млн. фунтов стерлингов цена одного пункта составит $100);

• вместе с тем, в обмен на столь благоприятный вероятностный прогноз игрок получает риск потери, пусть лишь с незначительной
вероятностью Q (2 h ) = 0,15 или Q (3 h ) = 0,06, но зато сумму, которая почти в пять или десять раз превышает ожидаемую прибыль.

На вопрос А надо ли так рисковать? можно посмотреть по-разному. Все зависит от того, на какие обстоятельства трейдер закроет глаза и что он сделает своим высоким приоритетом.

С одной стороны, очевидно, что, располагая капиталом в объеме 294 единицы, можно за сравнительно короткое время и к тому же с вероятностью выше чем 90% заработать дополнительно еще 10%. Проекты со столь выгодными условиями нужно еще проискать. Так, если имеются нужные ресурсы, почему бы этим ни воспользоваться, и немедленно?

Да потому, что, с другой стороны, все же тревожит мысль о возможности потери начального капитала, так сказать, в полном объеме: А вдруг?.

Озаботиться этим можно достаточно сильно. Особенно, если этот начальный капитал — он же и конечный. Поставить на кон последнее, что оста лось, — тут уж рука может дрогнуть у каждого, хотя кто-то вполне способен этот барьер преодолеть.

В конечном итоге разумному игроку придется sine ira et studio , т.е. беспристрастно, взвесить все за и против для решения того, какой уровень агрессивности / консервативности является наиболее приемлемым для него.

Но при этом необходимо ясно понимать, что системы с повышенной вероятностью промежуточного успеха построены на простом принципе: высокая вероятность малого успеха уравновешивается малой вероятностью крупных неудач.

В механических системах с фиксированной целью высокая вероятность малого успеха уравновешивается малой вероятностью крупных неудач.