разработка прикладных методов анализа и принятия решений

Нацелив усилия на разработку прикладных методов анализа и принятия решений на основе рационального учета динамики эффективности конкретного сигнала, мы сразу же должны задаться вопросом:

• существуют ли в дополнительном измерении такие закономерности, которые можно было бы применять в практической работе? Поиски ответа могут вестись двумя путями.

Основной вопрос, на который необходимо ответить при разработке прикладных методов учета «плавания» конкретного сигнала: имеют ли место в этих движениях какие-то закономерности и в какой мере на них можно опереться?

Первый путь — это выведение некоторых закономерностей на основе теоретического моделирования динамической эффективности сигнала. Второй путь — эмпирический, означающий статистический анализ полученных данных.

Допущение о чистой случайности исходов

Нулевая гипотеза. В математической статистике нулевая гипотеза — это исходное предположение, которое подтверждается или опровергается с помощью экспериментальной проверки с использованием критериев, существующих в теории вероятностей (Советский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1980. С. 974.).

В наших представлениях мы можем идеализировать все что угодно, например с помощью математических моделей. Конечно, пренебрегая отдельными шероховатостями, мы утрачиваем полноту связи

с реальностью. Вместе с тем взамен мы приобретаем известное упрощение соответствующих концептуальных построений, позволяющее делать расчеты, которые, хотя и носят приблизительный характер, позволяют все же решать практические задачи.

При моделировании дополнительного измерения мы будем наблюдать результаты применения сигналообразующего пакета признаков с соответствующей настройкой. Результат каждой нашей попытки зависит от конкретной расстановки движущих сил рынка в данный момент. Ни одна система чтения поведения рынка не в состоянии безошибочно оценивать текущую расстановку движущих сил в течение достаточно продолжительного периода времени.

Познание расстановки движущих сил рынка в каждый интересующий момент — это путь правильный, но в настоящее время пока не способный привести к достаточно надежным решениям.

Исход каждого столкновения нашего сигнала с реальной расстановкой движущих сил рынка зависит от воли случая.

Не очевидной, однако, является мера случайности, которая здесь может иметь место.

В качестве нулевой гипотезы мы делаем допущение о максимально возможной мере — о чистой случайности изменения показателя эффективности в дополнительном измерении. То есть результаты применения сигнала (алгоритма или системы работы) дадут ряд данных, которые могут быть подвергнуты вероятностному анализу как события, имеющие чисто случайный характер.

Таким образом, дополнительное измерение — это способ преобразования результатов работы любой однозначно определенной системы чтения поведения рынка в информационный массив данных об ее эффективности. Его мы будем анализировать с применением научного аппарата математической статистики и теории вероятностей.

Таково наше допущение, которое останется в силе до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Нулевая гипотеза заключается в том, что текущий уровень эффективности применения сигнала определяется исключительно случайным образом.

Мы с удовольствием от этого откажемся, если будут получены убедительные данные об отсутствии должной чистоты той случайности, которая движет кривой блуждания в дополнительном измерении.

В теории вероятности чистая случайность должна удовлетворять трем основным условиям (так называемый пуассоновский процесс)

•        невозможность одновременного наступления противоположных событий;

•        неизменность вероятности исходов во времени;

•        независимость от истории (т.е. от времени и порядка наступления предыдущих событий).

Если же эти условия не удовлетворены, то о соответствующем ряде событий можно будет говорить лишь как о неопределенности.

Обратимся к более подробному рассмотрению этих условий.