повторение порядка работы, приносящего успех; пауза при неудаче

Очевидно, что, поскольку график отличается почти минимально возможной изменчивостью (всего 2 точки перемены направления), в этом измерении должна хорошо себя показать усеченная система следования. Система усекается (т.е. остается только прямая игра из-за сложности определения содержания действий противохода).

Тогда, например, система может принять такой вид:

повторение порядка работы, приносящего успех; пауза при неудаче (до ближайшего успеха).

Тогда получим:

•        отслеживаем результат первого хода и фиксируем условный (поскольку мы не открывали торговой позиции) успех; решаем на следующем ходу войти в рынок;

•        на втором ходу реально вступаем в игру: результат — успех;

•        пытаемся повторить этот успех на третьем ходу: результат — неудача;

•        переходим в режим ожидания, который длится в течение 4, 5 и б шагов;

•        на 7 шаге фиксируем условный успех; решаем на следующем ходу войти в рынок;

•        на 8, 9 и 10 шагах — успех.

В общем получается положительный результат:

4 х 30 - 60 = 60 пунктов.

Конфигурация возникновения этого результата видна на графике дополнительного измерения второго порядка производности (см. рисунок).

Наконец, для полноты картины, проследим за плаванием эффективности при настройке SP / SL = 60/30 (запуск — прямая игра). Получаем:

1.  Прямая игра: Sell 144.10. Убыток (-30).

2.         Игра от обратного : Sell 144.50. Прибыль (+60).

3.         Игра от обратного : Buy 143.90. Убыток (-30).

4.         Прямая игра: Sell 143.75. Убыток (-30).

5.         Игра от обратного : Sell 144.05. Убыток (-30).

6.         Прямая игра: Buy 144.35. Прибыль (+60).

7.         Прямая игра: Buy 144.70. Убыток (-30).

8.          Игра от обратного : Sell 144.40. Убыток (-30).

9.          Прямая игра: Buy 144.70. Убыток (-30).

10.          Игра от обратного : Sell 144.40. Убыток (-30).

11.          Прямая игра: Sell 144.60. Прибыль (+60).

12.          Прямая игра: Sell 144.60. Прибыль (+60).

Общий результат механической игры был бы нулевым:

4 х 60 - 8 х 30 = 0.

Это лучше, чем в предыдущем случае.

Эффективность «плавает» следующим образом (см. рисунок).

На графике видим, что на шаге №12 кривая пытается «пробить» линию сопротивления. Это, по крайней мере, рождает желание посмотреть, как будут развиваться события дальше. Хотя кому-то из трейдеров сможет помочь в этом его интуиция.

Читателю, который, полагаем, разобрался в процедуре практического применения системы, предлагается самостоятельно провести моделирование для различных исходных условий данного алгоритма.

Кроме того, предлагаем поупражняться, например, с таким любопытным алгоритмом:

•избираем масштаб графика (минутный, часовой, дневной или др.);

•определяем размер stop-loss;

•открываем позицию в любом направлении, которое будет избрано по расчету, интуиции или «воле случая»;

•определяем как «неудачу» срабатывание этого ордера по убытку;

•определяем как «успех» фиксирование прибыли, размер которой равен ордеру по убытку;

•устанавливаем следующий порядок действий после закрытия котировки (или цены) на конец каждой единицы временного масштаба (минута, час, день или др.):

•если цена закрытия дает плавающую прибыль, то стоп-ордер по убытку «сдвигается» в сторону уменьшения на такую же величину;

•если цена закрытия дает плавающий убыток, то все остается без изменений.

При таком алгоритме следования может возникнуть ситуация, когда будет зафиксирована прибыль, которая в несколько раз больше величины стоп-ордера по убытку. При таком исходе на графике эффективности необходимо откладывать число успехов, кратное данной величине.