Показатель доверия к системе трейдинга

Показатель доверия к системе работы рассчитывается как отношение числа реально примененных в работе сигналов к общему количеству сигналов, которые трейдер наблюдал за отчетный период.

Данный показатель не только полезен в качестве средства привыкания к страху недоверия, но и важен с методической точки зрения работы по системе. Ведь трейдер, который последователен и систематичен в своих действиях, зафиксировав некую меру недоверия, обязан объяснить, почему это случилось. Поиски ответа позволят дополнительно прояснить основания и механизмы конструирования самой системы, а также внести дополнительные элементы в процедурную часть работы.

В этой связи интерес представляет вопрос о том, как можно достаточно органично инкорпорировать в установленный порядок работы трейдера те неясные ощущения дискомфорта, которые могут возникать по отношению к наблюдаемому сигналу системы или в какой-то период применения алгоритма вхождения и выхода из рынка.

Принцип внесистемного непрогнозирования. Если трейдер работает по системе, а извне системы появляются настораживающие данные, в свете которых прогнозы системы начинают выглядеть сомнительно, то это заставляет трейдера нервничать. Так появляется иррациональная почва для сомнений в отношении истинности генерированных сигналов или уместности применения алгоритма проведения торговых операций.

Возможна и другая ситуация. Внешняя по отношению к системе ин формация побуждает трейдера проводить операции, в то время как система не генерирует таких сигналов. Если под давлением этих данных игрок под дастся на провокацию, то тем самым он выразит недоверие и своей молчащей пока системе, и выдаст неуверенность в самом себе.

Очевидно, что подобное поведение трейдера несет в себе риски совершения дополнительных ошибок всякого рода.

Принцип внесистемного непрогнозирования говорит как раз о необходимости игнорирования трейдером любой подобной информации. Он устанавливает нелегитимность данных, не предусмотренных для учета в рамках принятой системы работы. Согласно этому принципу, в качестве пищи для переваривания в ходе принятия торговых решений должен использоваться лишь строго определенный информационный массив. Его источниками могут быть только процедуры самой системы. И ничего сверх того.

Таким образом, суть принципа внесистемного непрогнозирования — это сохранение верности трейдера информационному полю своей системы. Если трейдер сделал свой выбор, то в процессе работы он должен быть глух и нем ко всем внешним (внесистемным) воздействиям. Нерационально гадать, рассуждать и слушать кого-то о том, как поведет себя рынок, если такой способ чтения поведения рынка не предусмотрен системой работы. Не следует также ни ждать, ни хотеть какого-то определенного направления движения цен: фактор желаемого, который не заложен в систему, может исказить восприятие действительного.

Необходимо реагировать только на свой сигнал и принимать торговое решение по такому алгоритму, который был разработан, просчитан и выверен заранее.

Принцип «внесистемного непрогнозирования» предписывает пользоваться в ходе принятия решений только той информацией, какая предусмотрена расчетами и рационально отлаженными процедурами избранной системы работы.

Введение таких ограничений вызвано тем, что в ситуации неопределенности поведения рынка и при известном многообразии подходов к чтению имеющейся информации легко впасть в крайнюю степень пугливости и неуверенности в принимаемых решениях. При этом возникают психологические риски, связанные с шараханьями при малейших признаках не здоровья ситуации, когда решения начинают приниматься не на основе ранее продуманной, детально разработанной и принятой к исполнению системы, но по совсем иным основаниям, не имеющим к ней прямого отношения.

Кроме того, мы исходим из следующего соображения: пусть лучше будут совершены ошибки, присущие данной системе, нежели добавлять к ним еще и чужие огрехи. Свои неудачи, по крайней мере, можно анализировать, чтобы вносить затем соответствующие разумные поправки. А промахи, возникающие как результат учета внесистемной информации, не под даются систематическому анализу и вызывают лишь одно желание: никого больше не слушать.

Тогда разумнее было бы сделать это как можно раньше.

Нарушение принципа «внесистемного непрогнозирования» влечет за собой целый «букет» негативных последствий; от возможности тиражирования чужих ошибок до фактического признания того, что трейдер не доверяет самому себе. При любом варианте вряд ли можно рассчитывать на достижение сияющих вершин в трейдинге.