Методика следования за эффективностью алгоритма

 Рассмотрим работу системы следования в дополнительном измерении не генерируемого в традиционном пространстве сигнала, а некоторого алгоритма вхождения и вы хода из рынка.

Наиболее простым является ранее уже упоминавшийся механический порядок действий, который можно назвать алгоритмом следования, поскольку он по-своему ориентирован на гибкое реагирование на изменения движения рынка. В этом смысле здесь мы тоже имеем дело с системой двойного следования. Но, в отличие от предыдущей методики, следование тут осуществляется по графику дополнительного измерения эффективности не сигнала, а определенного алгоритмизированного порядка действий в традиционном пространстве.

Прежде всего, выделим три подготовительных этапа в применении произвольного алгоритма:

1) Предварительная подготовка. Здесь предусматривается:

•        выбор рыночного сектора работы, временного масштаба графика и начальной точки на нем для последующего запуска заданного алгоритма;

•        принятие некой степени агрессивности / консервативности подхода через настройку алгоритма по соотношению ордеров SP / SL ;

•        установку порядка, при котором в случае успешного исхода (ожидания оправдались и зафиксирована прибыль = SP ) цель считается достигнутой и процесс игры может быть возобновлен с самого начала предварительного этапа подготовки;

•        определение порядка действий на случай, когда ожидания не оправдались и срабатывает SL (неудача).

Кроме того, определяется некоторый порядок действий в применении алгоритма в варианте как прямой игры, так и от обратного. Мы определяем прямой вариант игры следующим образом:

• в случае неудачи направление торговли тут же изменяется в соответствии с тем, куда при срабатывании ордера SL реально двинулся рынок.

Тогда игра от обратного строится соответственно на противоположном подходе:

• при неудаче сохраняется прежнее направление торговли, т.е. игра идет против реально состоявшегося движения рынка, когда сработал ордер SL .

2) Начальное отслеживание для выбора точки запуска алгоритма. Осуществляется от точки движения рынка, избранной произвольно (генератор случайных чисел), или по какому-то иному принципу (по традиционному сигналу или подсказке изнутри или извне).

Трейдер, располагающий значением SP , наблюдает за движением рынка до уровня данного ордера. Задача — дождаться момента, когда по состоя нию на закрытие единицы времени избранного масштаба (минута, час, день, месяц и т.д.) цена достигает уровня, который не ниже отметки SP .

Как только этот уровень оказывается достигнут, трейдер выбирает (вновь произвольно или руководствуясь какими-то особыми соображениями) способ запуска алгоритма: игру прямую или от обратного.

3) Непосредственная готовность к запуску алгоритма начинается с определения начальной точки отсчета. В ней трейдер либо реально открывает торговую позицию, либо (если интуиция не дает на это свое добро) остается в режиме ожидания и/или анализа условных результатов в дополни тельном измерении эффективности. Но при этом, естественно, условные результаты тщательно фиксируются, складываясь в некую плавающую
кривую.

Тогда алгоритм работы, который можно использовать в традиционном пространстве наряду с действиями по сигналам, примет следующий вид (см. рисунок 52).

Как и для всякой системы следования, рациональный расчет здесь строится на том, что данный алгоритм должен не только вывести трейдера на наиболее прибыльный порядок игры, но и обеспечить оправданную с точки зрения эффективности достижения поставленных целей продолжительность работы.

Практическое применение системы следования за вектором эффективности алгоритма остается стандартным: какая игра срабатывает, та и сохраняется.

При неудаче прямой игры или игры от обратного порядок изменяется на противоположный:

? при неудаче при прямой игре следующая ставка делается на игру от обратного (раз эта игра не дала положительного результата , делается переход на противоположный принцип);

• при неудаче при игре от обратного следующая ставка делается на прямой вариант (подход тот же: если нечто не сработало, то от него следует отказаться в пользу альтернативного варианта).

По итогам проведенной работы возникнет определенная конфигурация плавания кривой эффективности в дополнительном измерении, построенном именно для данного алгоритма (системы) принятия торговых решений в рабочем секторе рынка.