Методика следования за закономерностями

 В дополнительном измерении случайным образом складываются и исчезают закономерности самого разнообразного плана. И только фантазия и наблюдательность пользователя может ограничивать их многообразие.

Конечно, можно резонно возразить, что в случайных пространствах такие закономерности — это фантомы, существующие лишь в воображении наблюдателя. Однако если это приносит плоды, пусть так и будет.

Основной практический расчет строится на том, чтобы использовать «инерцию» временно возникающих закономерностей в своих интересах.

Проиллюстрируем сказанное на простейшем примере: числовом ряду Фибоначчи.

Вернемся к графику движения эффективности «сигнала», который уже ранее рассматривался («перевыкупленность-перераспроданность»: см. рисунок «Дополнительное измерение эффективности «сигнала» в секторе GBP/USD при «настройке» SP/SL = 30/45»).

Если исходить из того, что изменения направления могут происходить именно на шагах движения с №3, 5, 8 и т.д., то можно принять, скажем, такой порядок игры:

•играть «от обратного» каждый раз, когда будет зафиксировано непрерывное возрастание или падение кривой эффективности продолжительностью в 3, 5 и большее число шагов (будем считать, что продолжительности в 1 и 2 шага слишком малы для движения);

•будем ориентироваться на откат продолжительностью в 38% (при возрастании/падении длиной в 3 шага — это 1 шаг, при 5 — 2 шага и т.д.).

Переходим к анализу движения графика эффективности.

1. Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага. Поэтому на шаге №4 играем от обратного . Результат: успех.

2.                     Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№5 -7). На шаге №8 играем от обратного . Результат: неудача.

3.                     Регистрируем возрастание продолжительностью в 5 шагов (№5 — 9). На шагах №10 -11 играем от обратного . Результат: двойной успех.

4.                     Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№12 — 14). На шаге №15 играем от обратного . Результат: неудача.

5.                     Регистрируем возрастание продолжительностью в 5 шагов (№12 — 16). На шагах №17-18 играем от обратного . Результат: двойной успех.

6.                     Регистрируем возрастание продолжительностью в 3 шага (№17 — 19). На шаге №20 играем от обратного . Результат: неудача.

7.                     Регистрируем падение эффективности продолжительностью в 5 шагов (№17 — 21). На шагах №12 — 23 играем прямо. Результат: двойной успех.

8.                     Регистрируем падение эффективности продолжительностью в 3 шага (№24 -26). На шаге №27 играем прямо. Результат: успех.

Тогда получаем следующий график эффективности такой системы следования за закономерностью числового ряда Фибоначчи (см. рисунок).

В данном случае результат положительный: из 11 вхождений в рынок — 8 успехов и 3 неудачи.

Однако обратим внимание на высокую изменчивость движения кривой (6 изменений и только 4 продолжения). Это значит, что применение системы следования за эффективностью не принесла бы здесь желаемого результата.