Методика игры по уровням насыщения- индекса ДВ.

Заметим, что существование диапазона колебаний индексов позволяет рас сматривать соответствующие предельные значения как своего рода уровни насыщения, аналогичные по своим свойствам уровням перевыкупленности- перераспроданности, которые введены для традиционных пространств.

Хотя оба индекса (ДИ и ДВ) — это случайные величины, но наиболее подходящим для этой работы с точки зрения смысла представляется показатель ДВ. Потому что данный индекс отражает вполне понятные реалии — смену направления, которая происходит в том или ином масштабе с неизбежностью восхода и захода Солнца (хотя, к сожалению, не с такой же точностью и регулярностью).

Методика работы заключается в следующем:

•        если значение индекса ДВ (с = 10) достигает заранее установленного уровня насыщения, то ставка делается на игру в том направлении, в соответствии с которым ожидается обратное движение этого индекса;

•        в качестве признака отворота значения индекса от уровня насыщения примем один шаг в противоположном от него направлении;

•        определим минимальные значения таких уровней: ДВ = 0,2 и ДВ = 0,8; это значит, что отворот движения от любого значения, равного или выше 0,8 либо равного или меньше 0,2, будет служить признаком для вхождения в рынок;

•        определяем, сколько торговых операций будем проводить: устанавливаем чувствительность в 2 неудачи подряд, после чего воз вращаемся в начало процесса.

Вновь обращаемся к блужданию случайных чисел. На имеющемся материале получаем следующую картину:

•        на сигнале № 19 регистрируем отворот от значения ДВ = 0,9. Это означает, что кривая эффективности сигнала в дополнительном измерении (его моделирует случайное блуждание) резко падает и может изменить свой направление; однако помним, что в случайных пространствах происходят и маловероятные события; поэтому подстраховываемся чувствительностью в 2 неудачи подряд;

•        №20-21 — неудача.

•        №65 достиг ДВ = 0,8. №66 — ДВ отвернул (ДВ = 0,7); поскольку до этого уровня график случайного блуждания возрастал, то дела ем ставку на его падение (с чувствительностью 2 неудачи подряд);

•        №67-69 — успех;

•        №70 — неудача;

•        №72-78 — успех;

•        №79 — неудача; но непростая, а значимая, потому что на этом шаге кривая блуждания отвернула от уровня насыщения (с ДВ = ОД до ДВ = 0,2); поэтому на №80 планируем играть на повышение;

•        №80 - неудача;

•        №81-83 — успех;

•        №84-85 - двойная неудача и стоп до лучших времен;

•        эти времена наступили на №96: отворот от уровня насыщения (от ДВ = 0,8 к ДВ = 0,7); это значит, что с №97 играем на понижение;

•        №97 — успех;

•        №98 — неудача;

•        №99-100-успех.

Итого: 19 успехов и 9 неудач (68%).

Дополнительное измерение эффективности этой системы (второй порядок производности) получается следующим (см. рисунок).

Такой результат не может не порадовать.

Это и есть рациональное управление случаем.

Следует особо подчеркнуть, что приведенный выше иллюстративный материал по различным прикладным схемам работы, конечно же, никак не может служить в качестве доказательства того, что это работает эффективно, а то, наоборот, бесполезно для практического применения. Даже великое множество самых ярких примеров не в состоянии авторитетно вы нести свой окончательный вердикт в этом отношении.

Но ведь это просто неразумно — пассивно смотреть, как поражение превращается из теоретической возможности в грубую реальность. С достаточной мерой уверенности можно утверждать, что привнесение хотя бы какой- то доли рациональности в организацию поведения трейдера в условиях чистой случайности все же повышает шансы на успех в сравнении с вариантом бездумной отдачи себя на волю случая.