Возможности механических систем
Механические
системы в традиционных пространствах
Как
ранее уже отмечалось, механические системы в своем чистом виде — это любой
заданный порядок действий, который устанавливается заранее и предусматривает
строго определенную процедуру поведения, не допускающую никаких отклонений.
Пользователь такой системы является простым исполнителем предписаний и
инструкций, которые могут быть обоснованы любыми научными или околонаучными
представлениями. В той мере, в какой эти условия не выполняются (нет
однозначности описания процедуры поведения и/или допускается свобода
отклонений от установленного порядка на исполнительском этапе) уместно говорить
о степени механичности системы.
Система
работы является механической в той мере, в какой это предусматривает строго
определенную процедуру поведения, не допускающую отклонений на исполнительском
уровне.
Механические
системы принятия решений очень удобны, прежде всего в тех условиях, где от
игрока требуется быстрота оценки ситуации, психологическая устойчивость,
необходимость все время проверять и перепроверять себя на правильность
принимаемых решений. Механические системы избавляют трейдера от излишних
стрессовых нагрузок, экономят его нервную энергию, снижая тем самым возможность
всякого рода человеческих ошибок. Немаловажно и то, что в итоге у игрока
появляется возможность уйти от необходимости мучительных размышлений в условиях
неопределенности и избежать личной ответственности за принимаемые решения.
Коротко
говоря, бездумный робот может проявить себя здесь не хуже, чем человек.
Вот
почему прибыльно работающая система такого рода — мечта любого трейдера,
который стремится обладать ею, несмотря ни на что.
Было
время, когда в 80-х годах механические системы в виде компьютерных программ
(так называемые черные ящики) раскупались частными инвесторами как горячие
пирожки. Но ажиотаж быстро прошел, когда выяснилось, что надежды на легкое
зарабатывание денег в трейдинге таким способом не оправдываются. Подобные
попытки избавить себя от неопределенности в вопросе что делать? трейдеру
приходилось оплачивать своими деньгами.
Но
теперь для такого продукта, видимо, созрело новое поколение любителей
иллюзиона; после некоторого периода затишья в последнее время опять начали
появляться рекламные предложения систем, которые якобы обеспечивают успех на
90%, а эффект превосходит все ожидания.
Как
по этому поводу уже неоднократно и едко-метко было замечено: если бы такие
системы существовали, вряд ли бы их держатели об этом широко вещали*.
Но
есть и более весомые причины отсутствия предложения эффективных вариантов. В
рамках наших представлений возможности механических систем в традиционных
пространствах подрывает изменчивость движущих сил рынка: завтра срабатывает
то, что сегодня приносит только вред, и наоборот. Создать универсально успешную
механическую систему — это все равно, что изобрести формулу успеха.
Можно
с достаточной уверенностью ожидать, что применение любых механических систем в
традиционных пространствах будет давать плавающие результаты, а сомнения в
отношении истинности — ложности механически генерируемых сигналов останется
нормой.
Механические системы принятия решений,
«настроенные» на определенные закономерности и правила поведения рынка, не
имеют гарантированно-благоприятной перспективы в традиционных пространствах в
силу действия закона изменчивости его движущих сил.
Известно множество исследований в целях
экспериментальной проверки эффективности механических систем принятия решений в
традиционных пространствах.
Наиболее подробному изучению подвергаются
простые системы, основанные на правиле фильтра (если цена в любом из возможных
направлений изменилась на х%, то открывается позиция в сторону такого изменения),
Однако достаточно убедительно удалось подтвердить только временность
достигаемых успехов.
Поэтому в качестве естественной альтернативы
механике иногда предлагается вообще ничего не использовать или, например,
просто держать купленные акции до тех пор, пока они не подорожают*.
Рассмотрим возможности механических систем в
условиях чистой случайности, где действуют вероятностные закономерности и нет
дурной неопределенности традиционных пространств.
Статья размещена в рубрике: Модели торговых систем
|