Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

вероятностные оценки срабатывания конкретного сигнала в трейдинге

Возвращаясь к вероятностным оценкам срабатывания конкретного сигнала, полученным на основе используемой модели, следует подчеркнуть:

• даже при проведении самых точных математических расчетов, основанных на верных теоретических построениях или на бес спорных экспериментальных данных, из которых убедительно следуют оценки наиболее вероятного сценария развития событий, не стоит ожидать волшебной определенности и гарантии в том, что все пойдет именно так, как ожидается.

В каждом отдельном испытании всегда существует возможность существенного несовпадения между тем, о чем предположительно говорит теория вероятностей, и тем, что происходит в действительности.

Например, при бросках идеальной монеты, где выпадение разных сторон — событие равновероятное, может случиться и так, что одна из них по явится, скажем, 10 раз подряд, несмотря на крайне малую вероятность (два в десятой степени) такого исхода.

Тогда возникает вопрос : какой практический толк от таких вероятностных оценок, если случиться может даже маловероятное?

Действительно, при разовых испытаниях случается всякое.

Поэтому наш расчет строится на другом : прогноз на основе теории вероятностей должен подтвердиться с железной необходимостью, как только мы займемся многократным проведением испытаний.

Предположим, что мы принялись за изучение частоты возникновения того редкого явления, которое упоминалось выше: повтор какой-то стороны идеальной монеты в течение десяти испытаний подряд.

Так вот, если провести, например, 10 000 серий по 10 бросков в каждой, то обнаружится, что доля этих событий будет не только весьма мала, как это ожидалось, но и достаточно близка расчетной. И это не может не вызвать хотя бы легкое восхищение возможностями моделей, используемых в теории вероятностей.

Таким образом, прогнозирование на основе вероятностных моделей, оценивающих предпочтительность различных сценариев развития событий, оправдывает себя лишь при непременной многократности повтора испытаний в одинаковых исходных условиях. В этом и заключена важнейшая особенность, отличающая интуитивно-психологическое предвидение будущего от статистически-вероятностной его оценки.

Практическое применение вероятностной модели событий в дополнительном измерении не гарантирует успеха в каждом конкретном случае. Эффект рассчитан на статистически надежно подтверждающиеся вероятностные оценки при многократных испытаниях.

В этой связи особо подчеркнем, что графики блуждания случайных чисел, столь трогательно напоминающие конфигурации поведения реального рынка, неправомерно рассматривать лишь как предмет любопытства ( curio sities )*. Различные фигуры и многократно подтверждаемые линии поддержки и сопротивления существуют на таких искусственных графиках не менее реально, чем в поведении рыночных цен и котировок.

Раз эти явления многократно повторяются, даже если место действия — случайное пространство, то существует и соответствующая возможность для их прикладного использования.

Но техническим анализом графиков не исчерпывается работа с информацией дополнительного измерения. Потому что в пространствах случайных событий действуют свои особые, вероятностные закономерности. И, как говорится, грех было бы ими не воспользоваться.

Для того чтобы разобраться в том, какие здесь существуют возможности, необходимо более детально познакомиться с понятиями и положения ми теории вероятности.

Здесь читателю предлагается набраться немного терпения и проявить кое-какую въедливость при освоении последующего раздела. Потраченные усилия оправдают себя в будущей практической работе.

Резюме

До тех пор пока не будет доказано обратное, мы примем гипотезу, что в дополнительных измерениях действуют закономерности, присущие случайным процессам. В соответствии с этим для описания процессов, происходящих в дополнительном измерении, вводятся необходимые допущения, которые позволяют воспользоваться математическими моделями. Основными допущениями являются, прежде всего, такие положения, как неизменность вероятности исходов во времени и независимость от времени и порядка наступления предыдущих событий.

Однако это не делает нас сторонниками известной теории случайного поведения рынка. Напротив, мы отрицаем возможность адекватного моделирования поведения рынка с помощью чистой- случайности. Причина заключена в невыполнении в традиционных измерениях всех условий пуассоновского процесса. Вместе с тем, принципиально важно подчеркнуть, что поведение рынка может действительно изменяться чисто случайно. Но лишь иногда. А окажется ли сигнал в данной пространственно-временной точке истинным или ложным — это событие, которое рассматривается нами как сугубо случайное всегда.

В качестве математической модели событий в дополнительном измерении будут использованы биномиальные эксперименты для общего случая, когда вероятности успеха (р) и неудачи ( q ), оставаясь неизменными для отдельной серии испытаний, не являются равными.

Однако следует иметь в виду, что прогнозирование на основе вероятностных оценок предполагает многократность повтора испытаний в одинаковых исходных условиях.

Статья размещена в рубрике: Модели торговых систем



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru