Требования к системам чтения поведения рынка

Классификация. Торговые решения, для которых строится дополнительное измерение, могут приниматься по любой системе чтения поведения рынка. Мы обозначим, прежде всего, три основы, на которых может быть пост роено такое чтение:

•        сигналы, генерированные в традиционных пространствах по результатам фундаментального, технического и других видов анализа;

•        механические алгоритмы, в соответствии с которыми торговые позиции открываются и закрываются;

•        интуитивные ощущения игрока.

Теоретически возможны и другие основания для принятия решений. Например, ориентация на рекомендации авторитетных экспертов, расположение звезд или, вообще, по генератору случайных чисел.

Дополнительное измерение является информационным пространством, где может отражаться эффективность принятия торговых решений не только по сигналам, но и по любым другим основаниям.

Определенность оболочки и настройки. Хотя система чтения по ведения рынка может быть построена на любой основе, порядок ее приме нения должен подчиняться определенным требованиям.

Такие требования вытекают из того обстоятельства, что для построения дополнительного измерения необходимо иметь данные, которые были бы сравнимы между собой. Это означает, что каждое решения, эффективность которого отражается на одном и том же графике, должно приниматься по одним и тем же процедурам, которые определены строго и однозначно.

Вновь подчеркнем, что для нас не имеет значения природа торгового решения генерированного сигнала. Это в равной мере может быть и технический сигнал, и расчет на основе макроэкономического анализа.

Однако в ходе работы в рынке принципиально важно различать содержание тех сигналообразующих* признаков, по которым торговая позиция открывается и закрывается.

Трейдер, который пытается определить момент для открытия торговой позиции, должен иметь ответ на вопрос о направлении будущего движения рынка. Ответ ему дают сигналообразующие признаки, которые можно назвать оболочкой.

«Сигналообразующий» пакет признаков — это набор показателей, индикаторов и других ориентиров, по которым трейдер распознает «сигнал», т.е. отличает его от «белого шума».

Когда позиция открыта, возникает другая задача — определение условий выхода из рынка. Это требует конкретной установки (настройки) сигнала по двум пределам:

•       на приемлемую прибыль;

•       на предельно допустимые убытки.

Чтобы добиться необходимой сравнимости получаемых результатов для отражения их в дополнительном измерении эффективности в течение какого-то отчетного периода времени, оболочка и настройка должны быть соответствующим образом определены и зафиксированы. Иначе получаемые результаты будут несравнимыми в дополнительном измерении. По ним нельзя будет создавать конфигурацию измерения эффективности, поскольку отсутствует единый предмет для анализа (сигналы разные).

При каждом отдельном построении дополнительного измерения и сигналообразующий пакет признаков, и настройка сигнала должны быть определены:

•       с точностью, не допускающей никаких двойственных интерпретаций;

•       при условии запрета на внесение каких-либо изменений.

Таким образом, мы представим каждую систему принятия решений для работы в рынке:

•       во-первых, в виде определенного пакета сигналообразующих признаков на открытие позиции (оболочка);

•       во-вторых, как настроенную на конкретный диапазон торговли по ожидаемой прибыли ( stop - profit ) и предельно допустимому убытку ( stop - loss ).

Для построения дополнительного измерения необходимо, чтобы сигнал указывал не только направление, но и ожидаемый диапазон будущего движения рынка. Направление представляет собой «оболочку», а диапазон — «настройку» сигнала.

Когда в определении оболочки и настройки сигнала нет однозначности, то корректное построение соответствующего дополнительного измерения становится невозможным.

Очевидно, что задача четкого определения оболочки проще всего решается при использовании алгоритмов действий, технических сигналов и количественно выраженных макроэкономических показателей.