Торговая позиция №3 (игра от обратного )

• Buy 144.20; настройка : SP = Sell 144.50; SL = Sell 143.80.
Результат: неудача, сработал SL (убыток -40).

По системе следования за эффективностью вновь возвращаемся к прямой игре, т.е. в направлении движения рынка. Поскольку необходимо провести операцию по продаже, тогда в соответствии с порядком действий  заранее ставим двойной ордер на продажу на уровне SL = Sell 143.80.

Торговая позиция №4 (прямая игра):

• Sell 143.80; настройка: SP = Buy 143.50; SL = Buy 144.20.
Результат: удача, сработал SP (прибыль +30).

Опять проводим прямую игру. Вариант действий — А (ждем закрытия часа).

Торговая позиция №5 (прямая игра):

• Sell 143.50; настройка: SP = Buy 143.20; SL = Buy 143.90.
Результат: неудача (убыток -40).

Переходим к игре от обратного с вариантом действий А.

Торговая позиция №6 (игра от обратного ):

• Sell 143.85; настройка : SP = Buy 143.55; SL = Buy 144.25.
Результат: неудача (убыток -40).

Торговая позиция №7 (прямая игра, вариант действий Б):

• Buy 144.25; настройка : SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85.
Результат: удача (прибыль +30).

Торговая позиция №8 (прямая игра; действия А):

• Buy 144.80; настройка : SP = Sell 145.10; SL = Sell 144.40.
Результат: неудача (убыток -40).

Позиция №9 (игра от обратного; действия А):

• Buy 144.50; настройка : SP = Sell 144.80; SL = Sell 144.10.
Результат: удача (прибыль +30).

Позиция №10 (от обратного, вариант действий Б):

• Buy 144.80; настройка : SP = Sell 144.50; SL = Sell 145.20.
Результат: удача (прибыль +30).

№11 (от обратного, вариант действий А):

• Buy 144.25; настройка : SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85.
Результат: удача (прибыль +30).

№12 (от обратного, вариант действий Б):

• Sell 144.55; настройка : SP = Buy 144.25; SL = Buy 144.95.
Результат: удача (прибыль +30).

№13 (от обратного, вариант действий Б):

• Buy 144.25; настройка : SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85.
Результат: удача (прибыль +30).

№14 (от обратного, вариант действий Б):

• Sell 144.55; настройка : SP = Buy 144.25; SL = Buy 144.95.
Результат: удача (прибыль +30).

№15 (от обратного, вариант действий Б):

• Buy 144.25; настройка : SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85.
Результат: неудача (убыток -40).

№16 (прямая игра, вариант действий А):

• Sell 144.10; настройка : SP = Buy 143.80; SL = Buy 144.50.
Результат: удача (прибыль +30).

№17 (прямая игра; действия А):

• Sell 143.75; настройка : SP = Buy 143. 45; SL = Buy 144.15.
Результат: удача (прибыль +30).

Как видим, механическое применение системы на данном отрезке испытаний дает положительный результат: 11 х 30 - 6 х 40 = 90 пунктов.

Строим дополнительное измерение плавания эффективности системы следования за алгоритмом гибкого реагирования работы в традиционном пространстве (см. рисунок 53).

После некоторого падения кривая эффективности пробила нулевой уровень (на шаге №12) и резко устремилась вверх. Иными словами, в данном примере даже механический подход к принятию решений (через следование алгоритму) позволяет получить положительный результат.

Рассмотрим другую настройку: SP / SL = 30/60.

Можно убедиться, что тогда возникнет не 17, а 10 возможностей для открытия позиции (из-за более продолженного ордера по убытку). Изложим краткую версию развития событий.

1.   Прямая игра (по движению рынка): Sell 144.10. Результат — удача.

2.                     Прямая игра: Sell 143.85. Результат — удача.

3.                     Прямая игра: Sell 143.10. Результат — неудача.

4.                     Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.10. Результат — неудача.

5.                     Прямая игра (по движению рынка): Buy 144.70. Результат — неудача.

6.                     Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.30. Результат — удача.

7.                     Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.60. Результат — удача.

8.                     Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.30. Результат — удача.

9.                     Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.60. Результат — удача.

10. Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.30. Результат — неудача.

Хотя график в целом возрастает, из-за избранного соотношения стоп- ордеров общий результат такого механического применения алгоритма в дан ном случае негативный:

6 х 30 - 4 х 60 = -60 пунктов.

Кроме того, как видно из плавания графика в дополнительном измерении эффективности (см. рисунок), остается неопределенной возможность пробива линии сопротивления, проведенная через шаги №2 и 9.

При творческом подходе обращает на себя внимание неопределенность ситуации, при которой практическое применение системы представляется нецелесообразным до получения дополнительной информации о том, како вы будут виртуальные результаты в дальнейшем.

В этой связи интерес представляет вопрос об изменениях, которые могут возникнуть в случае, когда алгоритм запускается не с прямой, а с об ратной игры.

1.  Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.18. Результат — удача.

2.          Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.48. Результат — удача.

3.          Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.18. Результат — неудача.

4.          Прямая игра (по движению рынка): Sell 143.62. Результат — неудача.

5.          Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.25. Результат — неудача.

6.          Прямая игра (по движению рынка): Buy 144.25. Результат — неудача.

7.          Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.25. Результат — удача.

8.          Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.50. Результат — удача.

9.          Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.25. Результат — удача.

10. Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.55. Результат — удача.

Общий результат такого механического применения алгоритма оказался тем же:

6 х 30 - 4 х 60 = -60 пунктов.

Кроме того, также остается пока неясным общее направление движения, хотя последняя серия из четырех операций показывает тенденцию к росту, что внушает некоторый оптимизм (см. рисунок).