Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Всплески эффективности, или изолированные прибыли

Всплески эффективности, или изолированные прибыли, являются проклятием оптимизации. Всплеск (выброс) эффективности представляет собой статистическую аномалию. Рассмотрим крайний случай на примере торговой модели, основанной на двух скользящих средних. Оптимизация одной скользящей средней дает следующие результаты:

Топ-модель в этом примере — это модель, использующая 6-дневную скользящую среднюю и приносящая прибыль $12,500. В изолированном виде модель выглядит неплохо. Но при рассмотрении в контексте все выглядит иначе. Один шаг в сторону любого из соседних тестов, 5-дневной или 7-дневной скользящей средней, показывает резкое падение эффективности до убытка ($500) и небольшой прибыли ($3,000), соответственно. При двух шагах в любую сторону эффективность катастрофически падает до убытков ($8,000) и ($13,000).

Есть и другой пик эффективности — при 13-дневной скользящей средней, дающей прибыль $7,000. Это намного меньше предыдущего пика $12,500. Однако с учетом окружающих тестовых результатов этот пик выглядит более привлекательно. Один шаг в любую сторону приводит к прибылям $6,500 и $5,500, соответственно. Два шага дают прибыли $6,000 и $4,500, соответственно. Этот пик с каждой стороны окружен прибылями, сопоставимыми с пиковой эффективностью. Следовательно, этот второй пик скорее всего будет более устойчивой моделью, чем первый пик.

Здесь важно отметить, что 1-дневный шаг для скользящей средней с небольшим периодом не равнозначен 1-дневному шагу при большом периоде. Например, период 5-дневной скользящей средней примерно на 17% меньше периода 6-дневной средней. Период 7-дневной скользящей средней примерно на 17% больше периода 6-дневной средней. Однако в случае 13-дневной средней первый 17-процентный шаг вниз приводит к 11-дневной средней, а 17-процентный шаг вверх — к 15-дневной средней. Важно понимать это различие между шагами, выраженными в процентах и в абсолютных числовых значениях, особенно, когда предстоит сканировать диапазоны, представленные большими числами.

Некоторые методы оценки будут выбирать модель, приносящую $12,500, вместо приносящей $7,000 (при условии, что оценивание происходит по прибыли). Однако существует метод, уменьшающий эффект изолированных пиков эффективности, посредством усреднения модели по двум ее ближайшим соседям. Затем усредненная модель оценивается заново. Такое сглаживание обычно сокращает влияние изолированных, а следовательно — неустойчивых, моделей.

Рассмотрим усреднение двух обсуждаемых пиков эффективности. Первый пик $12,500 имеет ближайших соседей -$500 и $3,000. После усреднения получаем нового кандидата, $5,000, вычисляемого следующим образом:

($12,500-$500+$3,000)/3=$5,000

Второй пик $7,000 имеет ближайших соседей $6,500 и $5,000. Усредняя, получаем нового кандидата, $6,167:

($7,000+$6,500+$5,000)/3=$6,167

Этот сглаженный кандидат предпочтительнее первого сглаженного кандидата.

Статья размещена в рубрике: Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru