влияние различных методов поиска и оценки на результаты тестирования

В Главе 5 исследуется влияние различных методов поиска и оценки на результаты тестирования. Описаны разные типы методов поиска и оценки, их сильные и слабые стороны.

В Главе 6 предварительное тестирование описывается как первый шаг для оценки любой торговой стратегии. Этот шаг проверяет, правильно ли была определена стратегия. Следующий шаг — тестирование стратегии на ряде различных рынков и временных периодов. Конечно, если в данной торговой стратегии отсутствуют переменные, то она не требует оптимизации.

Многие торговые системы построены на правилах и формулах, которые могут варьироваться в зависимости от разных типов рынков и условий. Такая торговая стратегия часто будет выигрывать от оптимизации, которая применяется для определения подходящих значений переменных данной торговой системы.

В Главе 7 представлен надлежащий способ оптимизации торговой системы. Оптимизация происходит в два этапа. Первый этап — оптимизация торговой стратегии на множестве различных рынков и временных периодов. Оптимизационный процесс завершается исчерпывающим форвардным анализом, который оценивает эффективность системы, используя данные, которые не относятся к оптимизационной выборке.

После того, как торговая стратегия была протестирована, оптимизирована и проверена на новых данных, она должна быть оценена с точки зрения ее достоинств в качестве инвестиции, конкурирующей за капитал в пространстве всех капиталовложений, а также других торговых стратегий. Эффективность торговой стратегии должна также быть оценена с точки зрения ее внутренней структуры. Две этих важных темы обсуждаются в Главе 8.

Поскольку правильные процедуры тестирования и оптимизации не очень хорошо известны торговому сообществу в широком смысле, репутация оптимизации в определенной степени принижена в некоторых кругах из-за ее неправильной ассоциации с подстройкой.

В Главе 9 показано, что подстройка торговой стратегии под исторические данные происходит тогда, когда тестирование и оптимизация выполнены некорректно. Чтобы особо подчеркнуть этот факт, целая глава посвящена идентификации симптомов, возникающих в результате пренебрежения правильными методами тестирования и оптимизации.

Цель любой стратегии — торговая прибыль. Как только успешно завершен полный цикл оценивания торговой стратегии — а именно, формулирование, тестирование, оптимизация, форвардный анализ и оценивание стратегии — можно начинать торговлю в режиме реального времени.

Неверные методы оценки показателей реальной торговли вызывают проблемы у компьютерного трейдера. Единственно верное суждение о результатах реальной торговли может быть вынесено только в сравнении с ожиданиями, основанными на правильном тестировании торговой стратегии.

В Главе 10 представлены указания, которым необходимо следовать при оценке эффективности реального трейдинга уже имея представление о прибыли и риске, полученных при компьютерного тестирования.