влияние различных методов поиска и оценки на результаты тестирования
В
Главе 5 исследуется влияние различных методов поиска и оценки на результаты
тестирования. Описаны разные типы методов поиска и оценки, их сильные и слабые
стороны.
В
Главе 6 предварительное тестирование описывается как первый шаг для оценки
любой торговой стратегии. Этот шаг проверяет, правильно ли была определена
стратегия. Следующий шаг — тестирование стратегии на ряде различных рынков и
временных периодов. Конечно, если в данной торговой стратегии отсутствуют
переменные, то она не требует оптимизации.
Многие
торговые системы построены на правилах и формулах, которые могут варьироваться
в зависимости от разных типов рынков и условий. Такая торговая стратегия часто
будет выигрывать от оптимизации, которая применяется для определения подходящих
значений переменных данной торговой системы.
В
Главе 7 представлен надлежащий способ оптимизации торговой системы. Оптимизация
происходит в два этапа. Первый этап — оптимизация торговой стратегии на
множестве различных рынков и временных периодов. Оптимизационный процесс
завершается исчерпывающим форвардным анализом, который оценивает эффективность
системы, используя данные, которые не относятся к оптимизационной выборке.
После
того, как торговая стратегия была протестирована, оптимизирована и проверена на
новых данных, она должна быть оценена с точки зрения ее достоинств в качестве
инвестиции, конкурирующей за капитал в пространстве всех капиталовложений, а
также других торговых стратегий. Эффективность торговой стратегии должна также
быть оценена с точки зрения ее внутренней структуры. Две этих важных темы
обсуждаются в Главе 8.
Поскольку
правильные процедуры тестирования и оптимизации не очень хорошо известны
торговому сообществу в широком смысле, репутация оптимизации в определенной
степени принижена в некоторых кругах из-за ее неправильной ассоциации с
подстройкой.
В
Главе 9 показано, что подстройка торговой стратегии под исторические данные
происходит тогда, когда тестирование и оптимизация выполнены некорректно. Чтобы
особо подчеркнуть этот факт, целая глава посвящена идентификации симптомов,
возникающих в результате пренебрежения правильными методами тестирования и
оптимизации.
Цель
любой стратегии — торговая прибыль. Как только успешно завершен полный цикл
оценивания торговой стратегии — а именно, формулирование, тестирование,
оптимизация, форвардный анализ и оценивание стратегии — можно начинать торговлю
в режиме реального времени.
Неверные
методы оценки показателей реальной торговли вызывают проблемы у компьютерного
трейдера. Единственно верное суждение о результатах реальной торговли может
быть вынесено только в сравнении с ожиданиями, основанными на правильном
тестировании торговой стратегии.
В
Главе 10 представлены указания, которым необходимо следовать при оценке
эффективности реального трейдинга уже имея представление о прибыли и риске,
полученных при компьютерного тестирования.
Статья размещена в рубрике: Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
|