Ценовые данные и цены акций

Очень важен тип ценовых данных, отбираемых для использования в имитации торговли. Фьючерсы и опционы, срок жизни которых ограничен в связи с их истечением, тестировать труднее, чем инструменты с непрерывным ценовым потоком, такие как акции или рынки наличных финансовых инструментов.

Цены акций

Поскольку акция представляет инструмент, торгуемый постоянно (то есть, не имеющий истечения), ее ценовые данные можно использовать без дополнительной обработки. Данные по акциям, торгуемым на NYSE и на АМЕХ, всегда можно получить в готовом для использования виде у любого поставщика данных.

Есть маленькая проблема: многие поставщики данных по акциям не предоставляют информацию по ценам открытия. Делают это лишь немногие из них. Что еще более усложняет данную ситуацию, большинство поставщиков данных в качестве цены открытия рынка дают цену закрытия предыдущего дня; следовательно, ни одна торговая система, использующая цену открытия, не может быть точно протестирована на таких данных.

Исторические ценовые данные по многим наличным рынкам тоже можно получить у многочисленных поставщиков данных. У всех фьючерсных рынков есть базовые наличные инструменты, а для всех основных валют есть наличные рынки. Наличные рынки торгуются непрерывно, не имеют истечения и могут использоваться для имитации.

Однако ввиду того, что наличные рынки обычно ведут себя не так, как рынки их производных, в качестве заменителя цен фьючерсов использовать их не следует. Если вы намерены торговать на наличном рынке, используйте данные по наличному рынку, а если собираетесь торговать на фьючерсном или форвардном рынке, используйте фьючерсные данные.