Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

торговая система представляет набор четких правил

В своем окончательном виде торговая система представляет набор четких правил и формул. Если торговая идея не может быть сведена к такому виду, то она не является торговой системой. Торговая система, обсуждавшаяся в предыдущем диалоге, может быть описана тремя способами: на обычном языке, посредством правил и формул и компьютерным кодом.

На обычном языке данная торговая система, основанная на скользящих средних, может быть выражена следующим перечнем правил:

Правило 1. Покупайте, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх.
Правило 2. Находясь в покупке, оставайтесь в ней до тех пор, пока не появится сигнал на продажу.
Правило 3. Продавайте, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз.
Правило 4. Находясь в продаже, оставайтесь в нем до тех пор, пока не появится сигнал на покупку.

Эта торговая система может быть определена следующим набором формул и правил:

Определение 1: C(t) — цена закрытия t-го дня, при этом, что сегодняшний день t = 1.
Определение 2: х это период скользящей средней один (МА1).
Определение 3: у это период скользящей средней два (МА2).
Формула 1: MA1 = [C(f)+C(t+l)+...+C(t+x-l)]/x
Формула 2: МА2 = [C(t)+C(t+l)+...+C(t+y-l)]/y
Правило 1: у никогда не меньше двух х.
Правило 2: Если МА1(/)>МА2(0 и МА1(М)<МА2(М), то покупать.
Правило 3: Если вы находитесь в покупке и МА1 (/)>МА2(/), то не делать ничего.
Правило 4: Если МА1(t)<МА2(/) и МА1(t-1)>МА2(М), то продавать.
Правило 5: Если вы находитесь в продаже и МА1(t)<МА2(t), то не делать ничего.

На языке программирования С эти же идеи выглядят несколько иначе. Программа на языке С для вычисления значения скользящей средней показана ниже:

Для сравнения, окончательная версия этой торговой системы на С учитывает все описанные выше нюансы и состоит из 8187 строк. Она более точна, чем описание на обычном английском. В такой форме она может быть точно протестирована на ценовых данных.

Для трейдеров, далеких от программирования, которые не владеют языком С или каким-то другим языком программирования было специально разработано дружественное по отношению к пользователю программное обеспечение. Эти программы позволяют трейдеру описывать и тестировать торговые идеи, не имея опыта программирования. Это не говорит о том, что от неправильно определенной системы можно ожидать правильных результатов. Тем не менее, эти программы на самом деле имеют несколько встроенных функций и операций, существенным образом облегчающих спецификацию торговой системы.

В примерах этой книги будет использована программа Advanced Trader; однако другие доступные программы должны давать пользователю те же возможности определенно выражать правила, а также тестировать и оптимизировать эти правила. Торговая идея излагается на языке Скрипт (Script), являющимся языком торговли и тестирования в программе Advanced Trader. На Скрипте предыдущая торговая система, задаваемая двумя скользящими средними, выглядит следующим образом:

Как вы видите, скрипт гораздо легче для понимания, чем код С. Он намного более сжат, чем обычный английский, и очень напоминает вариант спецификации с помощью определений и формул. Скрипт определяет «Период_1» как число «5», а «Период_2» как число «20». Далее, он определяет «МА1_Сегодня» как простую скользящую среднюю длины 5 на текущий день (то есть, sma[c:, Period_l,0,0]), и точно так же для других значений этой скользящей средней по ценам закрытия.

Условие покупки устанавливается с помощью команды, называемой «longif». Команда «longif» — это способ использования условия — то есть, если выражение истинно, то делай это; если оно ложно, то делай что-то другое. Когда эти условия выполняются, выставляется ордер на покупку и переворот из текущей короткой позиции с помощью приказа «рынок по открытию» (Market-on-open, MOO) следующего дня. Условие продажи тоже задается с помощью другой команды «longif». Когда эти условия выполняются, выставляется ордер на продажу и переворот из текущей длинной позиции с помощью МОО-приказа — «рынок по открытию» следующего дня.

С помощью Скрипта достигается в точности тот же результат, что и с помощью С-программы, с гораздо меньшими усилиями и намного быстрее, за счет всех встроенных возможностей программы Advanced Trader. Некоторые из этих ключевых возможностей включают управление данными, управление торговлей и сотни встроенных функций, полезных в трейдинге.

Статья размещена в рубрике: Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru