Сравнения вычислений
Подробный
просмотр всех переменных, правил, ордеров на вход и выход, должен подтвердить,
что сделки генерировались соответствующими формулами и правилами. Единственный
способ Достичь этого — сравнить вычисления, выполненные вручную, с
компьютерными. Достаточно выборочно проверить эти вычисления путем включения,
как минимум, одного примера каждого возможного вычисления. На Рис. 6-2
представлены значения 5-дневной скользящей средней и цены дневных закрытий для
выборочной проверки.
Рассмотри
торговую модель, состоящую из двух скользящих средних и 2-дневного временного
фильтра. 2-дневный временной фильтр требует, чтобы сигнал оставался
действительным в течение времени, задаваемого данным фильтром; то есть,
пересечение скользящих средних должно оставаться действительным два дня. Модель
покупает по цене открытия, когда МА1, 3-дневная скользящая средняя цен
закрытия, оставалась выше МА2, 12-дневной скользящей средней середин дневных
диапазонов, в течение двух дней.
Первые
вычисления, которые необходимо проверить вручную — это вычисления 3-дневной
скользящей средней цен закрытия и 12-дневной скользящей средней середин дневных
диапазонов. Второе, что надо проверить — условия сигнала на покупку: модель
должна была купить по цене открытия, и лишь после того, как значение МА1 было
больше МА2 в течение двух дней. Последний элемент, который необходимо проверить
— условия сигнала на продажу: модель должна была продавать по открытию, и
только после того, как МА1 была ниже МА2 на протяжении двух дней.
Если
какие-то вычисления неправильны или правила выполняются не так, как должны,
внесите необходимые исправления. Повторяйте этот тест до тех пор, пока все
вычисления и правила не будут выполняться так, как задумано. Как только все
будет правильно, переходите к следующей стадии тестирования.
Протокол
сделок
Как
следует из названия, протокол сделок — это отчет в табличной форме, содержащий
дату, покупку или продажу, цену и итоговые прибыль или убыток по каждой
закрытой сделке (См. Рис. 6-3). Следующий шаг — проверка протокола сделок с
целью подтверждения, что модель покупает в тот момент и по той цене, по которой
она должна покупать, и продает в момент и по той пене, по которой должна
продавать. Другими словами, необходимо Удостовериться, что модель делает то,
что должна делать в соответствии с вашим замыслом. Эта более крупная,
макроскопическая проверка эффективности будет раскрывать любые остальные
недоработки, которые могли быть пропущены при микроскопической проверке вручную
ограниченного числа сигналов на покупку и продажу.
Например,
если модель представляет собой простое пересечение цены закрытия со скользящей
средней, убедитесь, что она покупает каждый раз, когда сегодняшнее закрытие
выше скользящей средней, и продает каждый раз, когда сегодняшнее закрытие ниже
скользящей средней. Если это не так, внесите необходимые исправления и
перезапустите этот тест.
Резюме
Итак,
предварительной тестирование состоит из двух частей:
Выборочная
проверка вручную различных компьютерных вычислений правил и формул.
Подтверждение каждой сделки.
После
того как эти две важные проверки выполнены, переходите к следующему шагу.
Статья размещена в рубрике: Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
|