Разработка торговой системы

Разработка торговой системы — это сложный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных шагов. Вся эта процедура достаточно проста, если трейдер аккуратно и пунктуально выполняет каждый шаг, уделяя должное внимание его значимости.

Существует два подхода к созданию торговой системы. Первый подход использует логику и систематическую эмпирическую проверку; то есть, каждый шаг должен быть осмыслен, прежде чем начинать тщательное тестирование. Этот подход, который представлен и развит в данной книге, есть путь знания. Модели прибыльной торговли, рождающиеся в результате этого подхода, обеспечивают бесценное преимущество. Трейдер, торгующий по такой системе, обладает полным пониманием того, почему и как данная торговая модель функционирует и является успешной.

Простой пример этого подхода мог бы выглядеть следующим образом. Создается теория поведения рынка, согласно которой увеличение дневного торгового диапазона является сигналом к изменению тренда. Разрабатывается механизм применения этой теории к торговле. Будем занимать длинную позицию, если рынок демонстрирует рост на 120% от величины трехдневного среднего дневного диапазона, приняв за точку отсчета вчерашнюю цену закрытия. Займем короткую позицию при падении рынка на 120% трехдневного среднего дневного диапазона от вчерашней цены закрытия. Выходим по противоположным сигналам. Пишется программа для тестирования этой идеи. Она обнаруживает скромную прибыльность стратегии на пяти рынках в пяти исторических периодах. Оптимизация и форвардное тестирование раскрывают полный спектр ее прибыльности. Стратегия признана работоспособной. По ней идет реальная торговля. Реальная эффективность согласуется с тестовой эффективностью. Торговля продолжается. Продолжается усовершенствование данной системы.

Глубокое понимание торговой модели имеет много преимуществ. Самые важные из них следующие:

• Гораздо легче совершенствовать систему с течением времени.
• Гораздо легче следовать данной системе в неизбежные периоды ее слабости.

Без понимания теоретических основ модели придерживаться системы и улучшать ее весьма трудно.

Второй подход — это эмпирический поиск, без теоретического обоснования и объяснения — поиск иголки в стоге сена. Хотя второй подход может приводить к прибыльным моделям торговли, для него характерно слабое понимание того, почему модель работает.

Простой пример этого подхода может выглядеть примерно так. Трейдер увлечен программой, которая позволяет ему вычислять значения прибылей и убытков любой системы, которую он вводит в программу. Он вводит формулу, найденную в книге, которая поразила его воображение. Один или два из 30 переборов показывают предельную прибыль в одном историческом периоде на одном рынке. Трейдер считает, что это выглядит многообещающе. Он оптимизирует модель на текущих данных за один год и обнаруживает огромную прибыль. В понедельник он начинает торговать по этой системе. Результаты реальной торговли получаются плохими. Он продолжает торговать до тех пор, пока не теряет половину своего капитала, после чего заключает, что данная торговая система «развалилась». Трейдер начинает искать в своей библиотеке какую-нибудь другую систему или формулу, которая поразит его воображение.

Чтобы понять результаты торговой модели, необходимо следовать семи шагам ее построения и тестирования:

1. Сформулируйте торговую стратегию.
2. Напишите ее правила в определенной форме.
3. Протестируйте торговую стратегию.
4. Оптимизируйте торговую стратегию.
5. Торгуйте по этой стратегии.
6. Отслеживайте эффективность трейдинга и сравнивайте ее с тестовой эффективностью.
7. Улучшайте и совершенствуйте данную торговую стратегию.

Каждый из этих шагов зависит от успешного выполнения предыдущего шага (См. Рисунок 2-1). Постоянная обратная связь, использование информации последующих шагов для возврата и корректировки более ранних шагов — принципиальная составляющая данного подхода и одна из его самых сильных сторон. Если система хорошая, данный подход приводит к постоянной эволюции, усовершенствованию и улучшению данной торговой стратегии.