Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

пример реального форвардного анализа

В качестве иллюстрации рассмотрим форвардный анализ, состоящий из 9 отдельных форвардных тестов. Этот анализ позволит выяснить эффективность оптимизируемой торговой модели на 9 различных периодах последовательной истории. Для каждого из этих периодов оцениваются доходность, риск и устойчивость. Один только этот анализ дает нам в 9 раз больше информации, чем оценивание Уровня 1.

Этот анализ также предоставит нам результаты постоптимизационной эффективности по каждому из 9 отдельных форвардных тестов. Другими словами, он обеспечивает 9 тестов постоптимизационной торговли. Он также измеряет эффективность этой постоптимизационной торговли. В данный момент у нас уже как минимум в 18 раз больше информации, чем при оценивании Уровня 1, и в 9 раз больше, чем при оценивании Уровня 2. К тому же форвардный анализ охватывает исторический временной период, включающий много различных изменений трендов и волатильности. Это дает понимание стабильности торговой модели по отношению к изменяющимся рыночным условиям.

Рассмотрим пример реального форвардного анализа, выполненного компьютерной системой Blast:

Форвардный анализ протекает следующим образом. Для первого оптимизационного окна Blast загружает ценовые данные по фьючерсам на S&P500 с 02.01.1983 по 30.06.1986. Затем программа проводит оптимизацию по двум выбранным переменным. Blast запоминает топ-модель, то есть, модель, имеющую лучшую пессимистическую доходность на маржу с чистой прибылью выше $5,000 и отношением доход/риск выше двух (если такие существуют). Затем программа прогоняет эту топ-модель вперед (делает ее форвардный анализ). Это означает, что переменные этой топ-модели применяются к данным тестового окна (с 1 июля 1986 по 31 декабря 1986). Прежде чем перейти к следующему тестовому окну, эти результаты сводятся в таблицу. Blast также запоминает информацию об отсутствии топ-модели, если сделок в тестовом периоде не было, и тестирование переходит сразу на следующее оптимизационное окно. Форвардный процесс продолжается пошагово на всех заданных исторических данных. Сводная отчет форвардных прибылей и убытков обобщает результаты форвардного анализа, как показано в Таблице 7.1.

Числа в колонке «Чистые прибыль и убыток» в разделе «Оптимизационная эффективность» отражают прибыли за 4-летний оптимизационный период. Числа в колонке «Чистые прибыль и убыток» в разделе «Движение вперед» отражают прибыли за 6-месячный постоптимизационный торговый период. Чтобы определить числа в колонке «WFE» («Форвардная эффективность»), сначала прибыли в двух указанных колонках аннуализируются (приводятся к годовому исчислению). Например, ($20,265/0.5) / ($47,390/4)=342%.

Является ли модель устойчивой?

Проверка результатов определит устойчивость модели. Рассмотрим первую строку Табл. 7-1. Начиная с Ряда 1, топ-модель, найденная в оптимизационном окне 1 (июль 1982-июнь 1986) показала прибыль $47,390, проседание $6,175 и отношение доход/риск 7.7 ($47,390/$6,175=7.7). Это хорошие результаты, основанные на внутренней проверке оптимизации, но необходимо еще больше.

Как эта конкретная модель работает в форвардном анализе? Колонка форвардных прибыли и убытка в Ряду 1 показывает прибыль $20,265. Это прибыль, полученная топ-моделью за первые 6 месяцев постоптимизационной торговли (с июля 1986 по декабрь 1986), следующие за 48-месячным оптимизационным окном. Результат снова хороший. Но все же этот результат мог быть удачей.

Каждая строка этой таблицы представляет ту же информацию для 8 дополнительных оптимизаций и 8 дополнительных форвардных тестов, охватывающих еще 4 года торговли. Все 9 результатов постоптимизационной торговли оказались прибыльными. Обшая чистая прибыль равна $151,105. Данная торговая модель сделала деньги в 100% постоптимизационных тестовых окон. Этот результат весьма убедителен.

Что еще более важно, торговая модель работала. Что означает слово «работала» в данном контексте? Оно означает, что модель делала деньги на данных, которых она никогда не видела. Оно также означает, что модель делала деньги в течение 9 последовательных 6-месячных периодов беспрецедентной волатильности и изменениях рынка. Эту модель можно считать устойчивой.

Статья размещена в рубрике: Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru