Пример простого форвардного анализа
Как
должен выглядеть простой форвардный тест? Чтобы сконструировать для модели
такой тест допустим, что идеальное окно оптимизации составляет четыре года, а
идеальное форвардное или торговое окно — шесть месяцев. В этом случае
достаточным можно считать двенадцать тестов системы. Для данного теста
необходимы ценовые данные за 9,5 лет.
Кандидат
на такой пример — фьючерс на S&P с 01.07.1982 по 20.01.1992. Форвардный
тест будет представлять торговлю в течение пяти с половиной лет с 01.07.1986 по
20.01.1992 в рамках двенадцати 6-месячных постоптимизационных форвардных
тестов. Будут сканироваться диапазоны двух переменных:
Первый
шаг форвардного теста — оптимизация этих двух переменных на первом
четырехлетнем окне ценовых данных: с 02/07/82 по 30/07/86. Когда этот шаг будет
выполнен, результатом будет лучшая модель и ее модельные значения.
Затем
эти оптимальные значения тестируются на первом 6-месячном торговом окне ценовых
данных: с 01/07/86 по 31/12/86. Чтобы увидеть эффективность модели в первом
форвардном тесте оцениваются и записываются чистая прибыль и убыток лучшей
модели как на оптимизационных, так и на торговых окнах.
Рассмотрим
пример: оптимизировать модель на первом оптимизационном окне и найти, что
лучшая модель использует значение прорыва 50% и 100% и приносит чистую прибыль
$36,670 за 1982 — 1986 гг. Затем эта лучшая модель тестируется на последних
шести месяцах 19862ного теста. Далее процесс повторяется на следующем
48-месячном тестовом окне, с января 1983 г. по декабрь 1986 г. В свою очередь,
когда найдена лучшая модель для этого окна, она снова тестируется на следующем
6-месячном тестовом окне с января 1987 по июнь 1987 г. Этот процесс повторяется
до тех пор, пока не будут завершены все двенадцать оптимизационных и форвардных
тестов. Последним оптимизационным окном будет интервал с января 1988 г. по
декабрь 1991 г., а последним тестовым окном будет январь 1992 г.
При
форвардном анализе записываются результаты этих 12 оптимизаций, показанные в
Таблице 2-4, и подытоживаются результаты 12 форвардных тестов, что показано в
Таблице 2-5. При этом также вычисляются и сравниваются годовые ставки
доходности по результатам оптимизационных и форвардных тестов. Эта статистика
показывает форвардный показатель эффективности. Как правило, форвардный
показатель эффективности в 50% или больше считается одним из показателей
успешного форвардного анализа. В Таблице 2-5 форвардный показатель эффективности
равен 115,93%.
Считается,
что торговая система прошла форвардный анализ, если она прибыльна в целом,
имеет форвардный показатель эффективности 50% или более и не менее 50% ее
форвардных тестов оказались прибыльными. Если ситуация такова, то статистические
показатели системы необходимо тщательно проанализировать. Это детально описано
в
Статья размещена в рубрике: Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
|