Повторная оптимизация торговой системы

Форвардный анализ — это точная имитация способа, которым оптимизируемая торговая система наиболее часто используется в реальной торговле. У пользователей оптимизационного софта часто возникает важный вопрос — как часто торговую систему следует реоптимизировать. Ответ на этот вопрос — четвертая цель форвардно-аналитического теста. И он дает ответ на этот вопрос самым лучшим из возможных способов — эмпирически.

Если система достигает пиковой эффективности, когда она посредством оптимизации адаптирована к текущим рыночным условиям, то в некоторый момент реоптимизация ей потребуется. Рыночные условия меняются. Торговая модель тоже должна меняться. В результате встает вопрос — когда ее следует реоптимизировать? Применение модели, разработанной с помощью форвардно-аналитического теста, должно соответствовать структуре этого теста. Если размер тестового окна равен трем месяцам, то реоптимизировать модель надо через каждые три месяца торговли, и точно так же — при других размерах тестового окна.

Пятая цель форвардно-аналитического теста обеспечивает уникальное и глубокое понимание сути показателя эффективности. Часто максимальные проседания торговых моделей происходят при изменении трендов или рыночных условий. Разворачивающиеся окна форвардно-аналитического теста точно показывают, что происходит, когда модель сталкивается с условием, на котором она не тестировалась. В самом характере устойчивых торговых моделей заложено, что даже если подобное изменение может вызвать убытки, они не должны быть критическими. Традиционная оптимизация будет маскировать подобные эффекты. Форвардно-аналитический тест их обнаруживает.

Форвардный анализ представляет собой ценный и детализированный источник информации. Он создает и оценивает три уровня эффективности модели. На первом уровне оценивается доход, риск и распределение сделок модели, оптимизируемой на одном сегменте исторических данных. Это традиционный способ, с помощью которого трейдеры судят о моделях. Оценка Уровня 1 достаточно хороша; однако оно страдает недостатком проверки постоптимизационной эффективности.

Второй уровень оценивания модели — это форвардный тест. Этот уровень проверяет и модель, и процесс тестирования. Он также сравнивает оптимизационные и постоптимизационные показатели эффективности торговли. Эти два важных пласта информации не могут быть получены на Уровне 1.

Несмотря на то, что теперь известно гораздо больше, чем на первом уровне, по-прежнему остаются обоснованные сомнения; результаты одного форвардного теста не позволяют делать окончательных выводов.

На третьем уровне оценивания модели — в форвардном анализе — о модели судят исключительно по совокупной эффективности постоптимизационной торговли, полученной в серии отдельных форвардных тестов. Одна очень сильная сторона этого уровня тестирования — статистическая значимость, обеспечиваемая его полнотой и возможностями. Другое его достоинство — получение ценной информации об эффекте воздействия на эффективность изменениями трендов и волатильности.