Наибольшая выигрышная серия

Наибольшая выигрышная серия должна оцениваться аналогично, как и наибольшая проигрышная. Оптимальные для модели торговые условия определяются рыночными условиями, превалирующими во время наибольшей выигрышной серии. Как было сказано, большинство торговых систем показывают лучшие результаты в периоды сильных трендов, высокой волатильности и четких ценовых свингов. Если максимальная выигрышная серия имела место при таких рыночных условиях, это согласуется с нашими теоретическими ожиданиями. Однако если она произошла при значительно отличающихся условиях, это следует отметить.

Наибольшая выигрышная серия должна сравниваться со средней выигрышной серией. Что касается стабильности, то чем ближе наибольшая выигрышная серия к средней, тем более модель постоянна. Кроме того, наибольшая выигрышная серия не должна обеспечивать непропорционально большую долю общей прибыли.

Что такое подстройка?

Подстройка — это неправильно выполненная оптимизация. С технической точки зрения подстройка или «чрезмерная оптимизация» торговой модели означает нахождение параметров, которые очень хорошо согласуются с прошлыми ценовыми данными, но не имеют прогностической способности.

Распознать подстройку легко. Она возникает при нарушении правил тестирования и оптимизации. Подстройку всегда можно определить по ее эффектам: результаты, которые торговая модель будет показывать в реальной торговле, будут отличаться от результатов, полученных при оптимизации.

Для верного понимания интуитивно ощущаемого смысла подстройки требуется некоторое разъяснение. Чтобы понять значение слова overfit (досл. — чрезмерно соответствовать), сначала необходимо определить и понять слово fit (соответствовать) в контексте разработки торговых моделей.

Одно из определений слова «fit» в словаре Вебстера II: «Быть, годным к или соответствовать чему-либо».

Согласно данному определению, настроить (to fit) торговую модель на ценовые данные — значит сделать ее пригодной или соответствующей целям трейдинга. Для создания торговой модели требуются параметры, которые необходимо адаптировать к ценовым данным таким образом, чтобы моделью можно было торговать, а для этого необходим действенный метод определения этих параметров по ценовым данным.

Чтобы настроить торговую модель на ценовые данные для целей получения прибыли в реальной торговле, ценовые данные должны быть проанализированы способом, обеспечивающим определение параметров модели, соответствующих данной цели. Надлежащим образом настроенная или правильно оптимизированная торговая модель будет показывать в реальном трейдинге ту же эффективность, что и в процессе оптимизации или настройки. Другими словами, торговая модель, настроенная на ценовые данные и демонстрировавшая прибыльность в течение этого процесса, при ее использовании в реальной торговле будет показывать похожую прибыль.

Другое определение слова fit в словаре Вебстера II: «Быть подходящего размера или формы для чего-либо».

Параметры торговой модели, настроенной на тестовые ценовые данные, на которых они были протестированы, имеют «подходящий размер и форму» для получения прибыли в реальной торговле.