Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

MIT-ордер на продажу («Market-If-Touched» — по касанию рынка)

Определение: MIT-ордер на продажу («Market-If-Touched» — по касанию рынка) размещается по цене выше текущего рынка и становится рыночным ордером на продажу, когда рынок торгуется по указанной цене.

Определение: MIT-ордер на покупку размещается по цене ниже текущего рынка и становится рыночным ордером на покупку, когда рынок торгуется по указанной цене. MIT-ордера на покупку размещаются на падающем рынке, а MIT-ордера на продажу — на растущем рынке. MIT-ордера действуют аналогично лимитным ордерам и устраняют недостаток лимитного ордера, который при определенных условиях может оказаться не исполненным. Поскольку MIT-ордер становится рыночным ордером, он имеет недостаток крупного проскальзывания, свойственного ордерам без ограничения цены.

Значение транзакционных затрат в долгосрочной торговой системе, нацеленной на более крупную прибыль на сделку, не столь велика. Рассмотрим систему, торгующую на протяжении четырех лет, выполнившую 10 сделок и принесшую прибыль $20,000. Вычтите из этой прибыли транзакционные издержки $90 на сделку ($40 на комиссионные и $50 на проскальзывание). Остается прибыль $19,100 ($20,000 - ($90X10) = $19,100). Важность этого небольшого изменения (4.5%) невелика.

Однако для очень активной краткосрочной торговой системы важность транзакционных издержек гораздо более очевидна. Транзакционные издержки могут оказывать сильнейшее воздействие на эффективность такой системы. Например, предположим, что система торгует в течение одного года, совершает 200 сделок и приносит чистую прибыль $10,000. На первый взгляд система кажется хорошей. Но при более глубокой проверке обнаруживается ее недостаток. Из прибыли $10,000 не были вычтены транзакционные издержки в размере $90 на сделку. Эти расходы «превращают» прибыль $10,000 в убыток $8,000 ($10,000 — ($90 х 200) = - $8,000). Ситуация изменилась на 180%.

Пределы ценовых движений

У многих фьючерсных контрактов есть заведомо оговоренные, допустимые границы дневного диапазона торговли (пределы). Как известно большинству трейдеров, купить на рынке, достигшем верхнего предела (limit-up market) или продать на рынке, достигшем нижнего предела (limit-down market), почти невозможно. В целях безопасности не следует включать в торговую имитацию входы или выходы в дни, когда достигаются пределы ценовых движений. День с предельной ценой — это день, когда открытие, максимум, минимум и закрытие одинаковы, а объем практически нулевой. Такой день не дает возможности торговать. Компьютерная имитация должна считать торговлю в такой день невозможной.

Могут также быть дни, когда перед выходом рынка на предельный уровень цены объем торговли был небольшим. Такие дни тоже неторгуемы и их следует идентифицировать с особым вниманием. День выхода цены на верхний предел (на максимум цены), определяется по равным максимуму и закрытию, а также по максимуму, равному закрытию прошлого дня плюс дневной лимит. День выхода цены на нижний предел (на минимум цены) устанавливается по равным минимуму и закрытию, а также по минимуму, равному закрытию предыдущего дня минус дневной лимит движения цены.

Статья размещена в рубрике: Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru