Интерес к техническим методам и торговым системам

Механические торговые системы известны так же давно, как и рынки. Интерес к техническим методам и торговым системам переживает подъемы и спады вместе с интересом к самим рынкам. В последние 10 лет интерес к торговым системам демонстрирует потрясающий рост. Это развитие во многом обязано взрывному росту производительности недорогих компьютеров, что, в свою очередь, обеспечило примерно такой же рост производительности и доступности сложного программного обеспечения для торговли и тестирования. Взаимодействие всех этих тенденций привело к ренессансу методов технической торговли.

Комбинация недорогих компьютеров высокой производительности, серьезного программного обеспечения и растущего арсенала торговых методов сделало сегодня возможным для подготовленного инвестора разработку и тестирование торговых стратегий на равных с профессиональными инвестиционными фирмами. В самом деле, возможности современного инвестора, оснащенного софтвером для тестирования и мощным компьютером, намного превосходят возможности аналитика профессиональных систем, работавшего в середине семидесятых. Кроме того, доступность, диапазон и изощренность современных технических методов тоже во много раз выше.

Однако, понимание принципов грамотной разработки и тестирования механических стратегий не успевает за ростом компьютерной производительности, программного обеспечения и метода стратегии начинается с идеи и заканчивается получением прибыли. В этой книге представлена технология разработки, тестирования, оптимизации механических стратегий и торговли по ним.

Польза от тщательно протестированной механической стратегии — торговая прибыль. Недостатков стратегии, протестированной безграмотно, много; но главный среди них — торговые убытки. Что еще более обидно, этим убыткам часто предшествуют многие часы труда, а следуют за ними крушение надежд и разочарование, естественным образом вытекающие из подобных провалов.

Применение технического анализа и стратегий механической торговли получило широкое распространение и продолжает расти. По своей природе эти многочисленные подходы к трейдингу опираются на компьютерное тестирование. Если такое тестирование выполнено корректно, оно может придать торговой стратегии огромную ценность. Если тестирование выполнено неправильно, оно приведет к убыткам при торговле в реальном времени. Следовательно, серьезность последствий ошибок тестирования означает, что компьютерное тестирование должно выполняться либо правильно, либо никак.

Игнорирование надлежащих процедур тестирования приведет к разочарованию некоторых трейдеров в компьютерном тестировании. Это игнорирование несправедливо принижает репутацию тестирования и оптимизации в некоторых кругах.

Эта книга показывает, что польза от корректного тестирования и оптимизации торговых стратегий многократно оправдывают усилия, необходимые для их правильного применения. Книга детально разбирает правильный способ построения, тестирования и оптимизации торговой стратегии. Говоря более точно, эта книга проводит четкое различие между оптимизацией, являющейся правильным тестированием, и подстройкой — неправильным тестированием. Эта книга подробно разъяснит и проиллюстрирует:

• Как разрабатывать, тестировать, оптимизировать и оценивать торговую стратегию.
• Как правильно оптимизировать торговую стратегию.
• Симптомы подстройки и указания как ее избежать.
• Чего ожидать от торговой модели при торговле в режиме реального времени.
• Как оценить результаты торговли в режиме реального времени, принимая во внимание результаты исторического тестирования.

Я надеюсь, что эта книга будет полезна любому, кто хочет использовать механические стратегии в своей торговле. Она от начала до конца раскрывает методы, которые необходимо применить, чтобы насладиться плодами торговой стратегии.

Тестирование торговой стратегии выявляет одно из ее главнейших достоинств: показатель прибыли и риска. Ценность торговой стратегии должна выражаться в двух взаимосвязанных параметрах: прибыли и риске. Эти два полюса эффективности торговли не могут рассматриваться изолированно; они могут рассматриваться лишь по отношению друг к другу.

Следовательно, торговая стратегия может быть правильно оценена только тогда, когда точно измерены и прибыль, и риск. А прибыль и риск могут быть измерены лишь путем исчерпывающего компьютеризованного тестирования. Эти факты повышают значимость компьютерного тестирования торговой стратегии.

Эта книга будет ценной для любого трейдера, использующего компьютер или нет. Она демонстрирует образцы правильного тестирования четко сформулированной торговой стратегии и предлагает усовершенствовать навыки компьютеризованного трейдера. Не использующий компьютер трейдер может получить начальное представление о преимуществе изложенного подхода к торговле.

Эту книгу определенно следует прочитать каждому, кто уже использует стратегии, протестированные на компьютере, и не получает при этом торговой прибыли, а также и тому, кто только хочет начать заниматься тестированием стратегий. Изучение последующего материала поможет установить и устранить причины неудач: непродуманная стратегия, неверная методология тестирования или неправильная интерпретация результатов реальной торговли.

Опять же, рискуя показаться предубежденным, я полагаю, что эта книга поможет и тем трейдерам, которые в результате своей работы уже получили удовольствие от прибылей. Представлено несколько методик тестирования, которые в письменном виде излагаются впервые. Надеюсь, что детальное изложение форвардного анализа* откроет эту мощную методологию взорам тех, кто будет применять ее для дальнейшего повышения прибыльности своего трейдинга.