Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

выявление снижения и повышения волатильности

рехеджирование с положительным результатом

рехеджирующие сделки

рентабельность стратегии длинной волатильности

результат меняющейся рыночной конъюнктуры

Риск базового инструмента

риски эмитента

Риски и поведение стратегии

Риски вычислений подразумеваемой волатильности

Риск-менеджмент

риск снижения объема выручки

Роллирование

симбиоз позиций в акции

Синтетическая позиция (synthetic position)

Синтетические позиции по опционам

синтетический стрэддл с нулевой дельтой

Синтетика создается из опционов разных цен исполнения

Синтетика в рехеджировании

Синтез короткого опциона пут

ситуация с тэтой

Совет директоров

Создание структурированных финансовых продуктов

SPAN — Margin

спекулятивный игрок

СПЕЦИФИКА РЫНКОВ

способность управлять риском кэт —бонда

спрэд «баттерфляй» (butterfly)

сравнение исторической и подразумеваемой волатильности

Сравнение показателей коэффициента хеджирования

сравнить свои инвестиции с рыночным риском

стандарты определения стоимости опционов

статистическая волатильность

статистические методы анализа поведения рынка

стоимость капитала

стоимость позиции

Сторонники фундаментального анализа

стратегии, использующие волатильность

Стратегии, построенные на использовании волатильности

стратегии с двумя длинными опционами колл

стратегии волатильности опережают традиционные методы

стратегия длинной волатильности

стратегия использования опциона «у денег»

«стрип» — стратегия арбитражного характера

структура катастрофного индекса

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

структурированный финансовый продукт

сужение ценового диапазона

сведения расчетных ценах [settlement price)

Текущая цена базового актива

теоретические расчеты тэты для опционов пут

теория ценообразования опционов

Тэта чувствительность опциона к фактору времени

Товарные фьючерсы

традиционные модели инвестирования

Транзакционные издержки

требования к процентной компоненте

Цена исполнения опциона

ценовой диапазон базового актива

Ценовые разрывы (гэпы)

Ценовые уровни для ребалансировки

ценовые уровни на основе фиксированного изменения цены

учет изменения волатильности и ставок

удешевление хеджа

Управление неустранимыми рисками

Управление риском стандартных опционных стратегий

Управление риском стратегий волатильности

уровень прибыльности хеджирующего портфеля

Условие безубыточности стратегии

увеличение эффективности работы капитала

валютный коридор благоприятствования

Вега - скорость изменения цены опциона

величина неиспользованного риска

величина «среднего диапазона»

Верхняя часть рынка

вероятное изменение цены

Вертикальный колл-спрэд с коэффициентом

Включение дебитных операций

включение синтетики в стратегию волатильности с опционами колл

Влияние дополнительно вводимой короткой позиции

влияние операционного риска для крупных позиций

Влияние волатильности на дельту

Волатильность при управлении ценовым риском производителя

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ В ПРОГРАММАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Вопросы оценки рисков и доходности

Возможность извлечения дополнительной выгоды

возможность создания дельта — нейтральной стратегии

возврат индикатора к его вершинам

временной параметр в виде части года

выбор срока до истечения

высокая дискретность цен исполнения





 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru