|
выявление снижения и повышения волатильности
рехеджирование с положительным результатом
рехеджирующие сделки
рентабельность стратегии длинной волатильности
результат меняющейся рыночной конъюнктуры
Риск базового инструмента
риски эмитента
Риски и поведение стратегии
Риски вычислений подразумеваемой волатильности
Риск-менеджмент
риск снижения объема выручки
Роллирование
симбиоз позиций в акции
Синтетическая позиция (synthetic position)
Синтетические позиции по опционам
синтетический стрэддл с нулевой дельтой
Синтетика создается из опционов разных цен исполнения
Синтетика в рехеджировании
Синтез короткого опциона пут
ситуация с тэтой
Совет директоров
Создание структурированных финансовых продуктов
SPAN — Margin
спекулятивный игрок
СПЕЦИФИКА РЫНКОВ
способность управлять риском кэт —бонда
спрэд «баттерфляй» (butterfly)
сравнение исторической и подразумеваемой волатильности
Сравнение показателей коэффициента хеджирования
сравнить свои инвестиции с рыночным риском
стандарты определения стоимости опционов
статистическая волатильность
статистические методы анализа поведения рынка
стоимость капитала
стоимость позиции
Сторонники фундаментального анализа
стратегии, использующие волатильность
Стратегии, построенные на использовании волатильности
стратегии с двумя длинными опционами колл
стратегии волатильности опережают традиционные методы
стратегия длинной волатильности
стратегия использования опциона «у денег»
«стрип» — стратегия арбитражного характера
структура катастрофного индекса
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
структурированный финансовый продукт
сужение ценового диапазона
сведения расчетных ценах [settlement price)
Текущая цена базового актива
теоретические расчеты тэты для опционов пут
теория ценообразования опционов
Тэта чувствительность опциона к фактору времени
Товарные фьючерсы
традиционные модели инвестирования
Транзакционные издержки
требования к процентной компоненте
Цена исполнения опциона
ценовой диапазон базового актива
Ценовые разрывы (гэпы)
Ценовые уровни для ребалансировки
ценовые уровни на основе фиксированного изменения цены
учет изменения волатильности и ставок
удешевление хеджа
Управление неустранимыми рисками
Управление риском стандартных опционных стратегий
Управление риском стратегий волатильности
уровень прибыльности хеджирующего портфеля
Условие безубыточности стратегии
увеличение эффективности работы капитала
валютный коридор благоприятствования
Вега - скорость изменения цены опциона
величина неиспользованного риска
величина «среднего диапазона»
Верхняя часть рынка
вероятное изменение цены
Вертикальный колл-спрэд с коэффициентом
Включение дебитных операций
включение синтетики в стратегию волатильности с опционами колл
Влияние дополнительно вводимой короткой позиции
влияние операционного риска для крупных позиций
Влияние волатильности на дельту
Волатильность при управлении ценовым риском производителя
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ В ПРОГРАММАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Вопросы оценки рисков и доходности
Возможность извлечения дополнительной выгоды
возможность создания дельта — нейтральной стратегии
возврат индикатора к его вершинам
временной параметр в виде части года
выбор срока до истечения
высокая дискретность цен исполнения
| 